本文關(guān)鍵詞：證券分析中數(shù)據(jù)挖掘模型的研究及應(yīng)用，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

廈門大學(xué) 碩士學(xué)位論文 證券分析中數(shù)據(jù)挖掘模型的研究及應(yīng)用 姓名：林香 申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士 專業(yè)：計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 指導(dǎo)教師：姜青山 20070501 摘要 證券分析是現(xiàn)代金融分析的基本研究對(duì)象。證券市場(chǎng)在我國(guó)的短短幾十年內(nèi) 迅猛發(fā)展，越來越多的人將資金投入到證券中，證券市場(chǎng)尤其在近幾年異�；钴S。 而隨著證券市場(chǎng)的快速發(fā)展也對(duì)證券分析系統(tǒng)提出了更高的要求，因此對(duì)證券分 析系統(tǒng)的研究也成為金融分析研究的一個(gè)重要課題。同時(shí)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)近幾年被 研究越來越多，尤其在證券分析領(lǐng)域中，數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)由于其具有強(qiáng)大的發(fā)掘潛 在信息的能力，，被廣泛應(yīng)用。 在證券分析中，股票預(yù)測(cè)是金融數(shù)據(jù)挖掘的一個(gè)重要研究方向。股票時(shí)間序 列除了具有非線性、非平穩(wěn)和動(dòng)態(tài)等一般時(shí)間序列具有的特征外，還具有高噪音、 非正態(tài)、尖峰厚尾等特征，因此股票時(shí)間序列預(yù)測(cè)更具有挑戰(zhàn)性，并有廣闊的應(yīng) 用價(jià)值和市場(chǎng)前景。同時(shí)相似股票時(shí)間序列檢索也是證券分析中的一個(gè)研究重 點(diǎn)。隨著證券市場(chǎng)的繁榮，股票價(jià)格的波動(dòng)顯得更加復(fù)雜，從大量股票的歷史數(shù) 據(jù)中快速查找出與其具有相似波動(dòng)規(guī)律的股票從而進(jìn)行預(yù)測(cè)或者投資組合分析 是證券分析系統(tǒng)中不可缺少的功能。 針對(duì)以上兩個(gè)關(guān)鍵問題，本文重點(diǎn)研究了基于遺傳BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)混合模型在 股票預(yù)測(cè)中的應(yīng)用。傳統(tǒng)的研究只能對(duì)短趨式的預(yù)測(cè)才有比較好的預(yù)測(cè)效果，同 時(shí)大部分的模型都只適用于他們所實(shí)驗(yàn)的單一

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