本文關(guān)鍵詞： 集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解 多元自適應(yīng)回歸樣條法 支持向量回歸 金融時(shí)間序列　出處：《上海社會(huì)科學(xué)院》2017年碩士論文　論文類(lèi)型：學(xué)位論文

【摘要】：本文提出一個(gè)由集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EEMD)、多元自適應(yīng)回歸樣條法(MARS)、支持向量回歸(SVR)三部分構(gòu)成的分析預(yù)測(cè)模型,并將其用于金融時(shí)間序列的建模預(yù)測(cè)。其中,EEMD是集合經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EMD)的改進(jìn)版,將白噪聲引入EMD中,有效解決了 EMD中一個(gè)IMF存在多種頻率的缺陷,一般應(yīng)用于通信和IT領(lǐng)域的數(shù)據(jù)處理,其應(yīng)用于金融領(lǐng)域的優(yōu)點(diǎn)在于無(wú)需事先設(shè)定任何基函數(shù)。MARS利用樣條函數(shù)來(lái)擬合局部的復(fù)雜非線性關(guān)系,并能夠通過(guò)剪枝過(guò)程得到解釋變量的權(quán)重,可用于變量的篩選。SVR是機(jī)器學(xué)習(xí)中常用的預(yù)測(cè)模型,廣泛應(yīng)用于IT和金融領(lǐng)域,能夠針對(duì)給定的訓(xùn)練集訓(xùn)練出相適宜的模型,并作出預(yù)測(cè)。本文首先對(duì)現(xiàn)代股票定價(jià)理論的發(fā)展、常用預(yù)測(cè)模型和宏觀經(jīng)濟(jì)變量對(duì)證券市場(chǎng)的影響三方面進(jìn)行了文獻(xiàn)上的回顧,確定了以EEMD-MARS-SVR為分析模型的研究框架,并引入了 10個(gè)大類(lèi),84個(gè)小類(lèi)的公共經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)。本文認(rèn)為這些公共經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)都是有可能對(duì)股票市場(chǎng)產(chǎn)生影響,并留待篩選的。之后,本文對(duì)A股市場(chǎng)5個(gè)指數(shù)時(shí)間序列和滬深300的300只成分股時(shí)間序列分別進(jìn)行建模分析,時(shí)間區(qū)間為2010年6月1日至2016年11月30日,一共66個(gè)月,1579個(gè)交易日的數(shù)據(jù)。分析過(guò)程中,首先對(duì)目標(biāo)時(shí)間序列進(jìn)行EEMD分解,分解得到了數(shù)個(gè)IMF子序列,之后將IMF子序列重組成高頻序列、低頻序列和趨勢(shì)序列。之后,利用MARS方法,在84個(gè)公共經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo)中分別篩選出與高頻序列和低頻序列有關(guān)的變量指標(biāo)。這些變量指標(biāo)可以分別用來(lái)對(duì)高頻序列和低頻序列進(jìn)行預(yù)測(cè)分析。最后,將篩得的公共經(jīng)濟(jì)變量和目標(biāo)序列引入到SVM分析框架中,進(jìn)行預(yù)測(cè)。為了評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)效果,本文引入了平均絕對(duì)誤差(MAPE)和方向?qū)ΨQ度量(DS)進(jìn)行衡量,并與其他預(yù)測(cè)模型進(jìn)行比較,結(jié)果顯示本文預(yù)測(cè)方法在樣本內(nèi)預(yù)測(cè)和樣本外預(yù)測(cè)上都具有顯著的優(yōu)勢(shì)。在模擬選股回測(cè)過(guò)程中,本文方法在理論上具有投資價(jià)值。
[Abstract]:This paper presents an analytical and predictive model consisting of three parts: set empirical mode decomposition (EMD), multivariate adaptive regression spline method (MARSS) and support vector regression (SVR). It is applied to the modeling and prediction of financial time series, in which EMD is an improved version of EMD, which introduces white noise into EMD. It effectively solves the defect of multiple frequencies in a IMF in EMD, which is generally applied to data processing in the field of communication and IT. The advantage of its application in the field of finance is that it does not need to set any basis function. Mars uses spline function to fit local complex nonlinear relations and can get the weight of explanatory variables through pruning process. SVR, which can be used to filter variables, is a commonly used prediction model in machine learning. It is widely used in the fields of IT and finance, and can train suitable models for a given training set. First of all, this paper reviews the development of modern stock pricing theory, the influence of common forecasting models and macroeconomic variables on the securities market. The research framework based on EEMD-MARS-SVR is established, and ten kinds of analysis models are introduced. This paper holds that these public economic variables are likely to have an impact on the stock market and remain to be screened. In this paper, five index time series and 300 component stock time series of Shanghai and Shenzhen 300 in A share market are modeled and analyzed respectively. The time interval is from June 1st 2010 to November 30th 2016. A total of 66 months, 1579 trading days of data. In the analysis process, the target time series is first decomposed by EEMD, and several IMF sub-sequences are obtained. The IMF subsequences are then reorganized into high frequency sequence, low frequency sequence and trend sequence. Then, the MARS method is used. The variables related to high frequency sequence and low frequency sequence were screened out from 84 common economic variables. These variables can be used to predict and analyze the high frequency sequence and low frequency sequence respectively. The selected public economic variables and target sequences are introduced into the SVM analysis framework for prediction. In this paper, mean absolute error (MAPE) and directional symmetry metric (DSs) are introduced and compared with other prediction models. The results show that the prediction method in this paper has significant advantages in both intra-sample prediction and out-of-sample prediction, and in the process of simulating stock selection, the method has investment value in theory.
【學(xué)位授予單位】：上海社會(huì)科學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F832.51

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本文編號(hào)：1480137