本文關(guān)鍵詞：基于熵權(quán)法與TOPSIS法的國債利率風(fēng)險評價　出處：《哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版)》2017年01期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 國債 利率風(fēng)險 主成分分析 熵權(quán)模型 TOPSIS法

【摘要】：國債利率風(fēng)險的有效評價對投資者進行國債投資有重要意義。文章用主成分分析法從國債利率風(fēng)險的影響因素中歸納出主要的風(fēng)險指標(biāo),構(gòu)建了國債利率風(fēng)險的評價指標(biāo)體系,并引入熵權(quán)法與TOPSIS法對國債利率風(fēng)險進行評價,不僅在理論上有一定的創(chuàng)新,而且也有助于投資者在國債投資中對其風(fēng)險進行有效控制。結(jié)果表明,計算方法簡單,在權(quán)重確定上彌補了現(xiàn)有方法的不足,綜合多項指標(biāo)排序的運用進一步提高了結(jié)果的可靠性。
[Abstract]:......
【作者單位】： 西北工業(yè)大學(xué)人文與經(jīng)法學(xué)院;西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號】：F224;F812.5;F822.0
【正文快照】： 一、引言在資本市場發(fā)育不充分的情況下,國債在我國債券市場上發(fā)揮著重要作用。國債具有風(fēng)險較小、收益率較高及流動性較強等特點,使得它成為投資者的重要投資對象。我國的國債發(fā)行規(guī)模呈現(xiàn)出不斷上升趨勢,1981—2011年期間累計發(fā)債14.5萬億元[1]。2015年財政部加大了政府債券

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本文編號：1351397