本文關(guān)鍵詞：雙分?jǐn)?shù)隨機利率下缺口期權(quán)定價模型

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【摘要】：為了刻畫金融資產(chǎn)的長期記憶性,消除分?jǐn)?shù)布朗運動市場中的金融套利,采用雙分?jǐn)?shù)布朗運動刻畫缺口期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)價格變化的行為模式.假定股票價格遵循雙分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的隨機微分方程,利率滿足由雙分?jǐn)?shù)布朗運動驅(qū)動的Vasicek模型,利用雙分?jǐn)?shù)布朗運動隨機分析理論和保險精算方法,建立雙分?jǐn)?shù)隨機利率下金融市場數(shù)學(xué)模型,得到雙分?jǐn)?shù)隨機利率下的缺口期權(quán)定價公式,對分?jǐn)?shù)布朗運動環(huán)境下缺口期權(quán)定價公式進行了推廣.
【正文快照】： 　 第 ２９ 卷第 ２ 期 紡 織 高 校 基 礎(chǔ) 科 學(xué) 學(xué) 報 Ｖｏｌ．２９ ， Ｎｏ．２　 ２０１６ 年 ６ 月 ＢＡＳＩＣ�。樱茫桑牛危茫牛印。剩希眨遥危粒獭。希啤。裕牛兀裕桑蹋拧。眨危桑郑牛遥樱桑裕桑牛印� Ｊｕｎ． ，， ２０１６　 　　 文章編號 ：

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