本文關(guān)鍵詞：證券投資組合構(gòu)建的理論與方法研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《湖南大學(xué)》 2001年

證券投資組合構(gòu)建的理論與方法研究

向祥華  

【摘要】：證券投資組合理論是金融學(xué)領(lǐng)域乃至整個經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域一個非常激動人心的部分，其魅力不僅源于理論上的嚴謹，也同樣出自于其極強的實用價值。本文通過對投資組合理論及構(gòu)建方法的分析，探討了該理論在我國運用的可行性，提出了投資組合構(gòu)建的具體策略、方法和過程。 全文共分為四個部分。 第一章介紹了現(xiàn)代經(jīng)典投資組合理論和投資組合理論的最新發(fā)展。第二章具體分析了構(gòu)建投資組合的基本策略，包括投資組合構(gòu)建的原則，資產(chǎn)類型的選擇以及在我國證券市場上構(gòu)建投資組合應(yīng)注意的問題等內(nèi)容。第三章深入地探討了債券的分類及選擇、股票的分類及股票類型的選擇、個股的選擇等內(nèi)容。其中，第二節(jié)利用SPSS軟件對我國證券市場選取的95只股票，按其價格行為進行聚類分析，得出了一種全新的股票分類方法——按股票的價格行為分類。第四章從構(gòu)建消極型投資組合和積極型投資組合兩方面研究了確定各證券投資組合中的權(quán)重的模型及方法。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：湖南大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2001
【分類號】：F830.91
【目錄】：

前言7-8

第一章 證券投資組合理論的回顧8-16

第一節(jié) 現(xiàn)代經(jīng)典證券投資組合理論8-12

第二節(jié) 證券投資組合理論的最新發(fā)展12-16

第二章 證券投資組合構(gòu)建的基本策略16-25

第一節(jié) 證券投資組合構(gòu)建的原則16-17

第二節(jié) 證券投資組合中資產(chǎn)類型的選擇17-20

第三節(jié) 在我國證券市場構(gòu)建投資組合應(yīng)注意的問題20-25

第三章 投資組合中證券的選擇25-50

第一節(jié) 債券的分類及選擇25-32

第二節(jié) 股票的分類及股票類型的選擇32-42

第三節(jié) 個股的選擇42-50

第四章 證券投資組合中證券權(quán)數(shù)的確定50-57

第一節(jié) 消極型投資組合權(quán)數(shù)的確定50-52

第二節(jié) 積極型投資組合權(quán)數(shù)的確定52-57

參考文獻57-59

后記59

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本文編號：126180