本文關(guān)鍵詞：除息日異常現(xiàn)象與市凈率效應(yīng)——基于封閉式基金的實(shí)證

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【摘要】：本文以封閉式基金為研究對(duì)象,分析并驗(yàn)證除息事件是否有"市價(jià)凈值率效應(yīng)"。分析除息事件對(duì)市凈率的影響,并推論和支持假設(shè),顯示除息事件有市凈率效應(yīng)存在。對(duì)封閉式基金除息事件的推論與發(fā)現(xiàn)可以類推到一般股票的除患事件,還可以擴(kuò)展對(duì)除息日異�，F(xiàn)象的研究視角。
【作者單位】： 臺(tái)灣大學(xué)管理學(xué)院;
【分類號(hào)】：F830.91;F224
【正文快照】： 一、問(wèn)題提出本文以封閉式基金為研究對(duì)象,分析除息事件是否有“市價(jià)凈值率效應(yīng)”(price-to-book effect)#174;。自從坎貝爾和貝拉尼克(CampbellBeranek,1955)發(fā)現(xiàn)紐約證券交易所(NYSE)上市的股票在除息日的股價(jià)下跌幅度有小于股利金額的現(xiàn)象以來(lái)[1],很多研究發(fā)現(xiàn)各國(guó)股票市

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9 本報(bào)記者 姚備;從搶權(quán)行情看國(guó)債凈價(jià)交易[N];中國(guó)證券報(bào);2002年

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本文編號(hào)：1184244