本文關(guān)鍵詞：中國上市商業(yè)銀行市場流動性風(fēng)險研究——基于流動性調(diào)整的在險價值模型

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【摘要】：本文以16家上市商業(yè)銀行的股價為樣本數(shù)據(jù),選取2007—2015年為樣本區(qū)間,建立GARCH-LaVa R模型,分析我國上市商業(yè)銀行的市場流動性風(fēng)險。實證結(jié)果表明:大型國有銀行更易受到市場流動性風(fēng)險沖擊,且銀行業(yè)的整體風(fēng)險水平的波動與宏觀經(jīng)濟的走勢趨同。La-Va R模型的使用給商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險監(jiān)管提供了新的思路與方法。
【作者單位】： 華中師范大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院;
【分類號】：F832.2;F832.51
【正文快照】： 一、引言一直以來,流動性風(fēng)險并未受到金融業(yè)的廣泛關(guān)注,直至2008年的金融危機,才凸顯出流動性風(fēng)險管理在商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的缺失。為了有效防范我國銀行業(yè)流動性風(fēng)險,中國銀監(jiān)會于2014年1月頒布了《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》,旨在建立起應(yīng)對我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)

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7 本報記者 周，

本文編號：1143998