本文關(guān)鍵詞：基于網(wǎng)絡(luò)Index DEA的多階段投資組合效率評價研究

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【摘要】：數(shù)據(jù)包絡(luò)方法(DEA)近些年來被廣泛應(yīng)用于評價投資組合績效,然而大多數(shù)已有DEA投資組合評價模型都將投入和產(chǎn)出設(shè)為期望的指標。本文首先對輸入、輸出類型進行了判定,在風險和收益兩大指標的基礎(chǔ)上,構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)Index DEA投資可能集和投資組合評價模型。最后,選取20支我國股票型基金進行實證分析,說明本文所提出的模型的合理性與可行性。
【作者單位】： 湖南大學工商管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 基金績效 非期望產(chǎn)出 Index DEA模型 網(wǎng)絡(luò)DEA模型
【基金】：國家自然科學基金項目(項目編號:71371067)
【分類號】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言基金績效評估一直是金融研究的一個重要領(lǐng)域。隨著國際形勢的變化,我國金融市場面臨新的發(fā)展和改革。表現(xiàn)為金融產(chǎn)品不斷增多,由傳統(tǒng)的公募基金、私募基金、銀行理財、各種類保險,到新興的信托、金融量化衍生產(chǎn)品、P2P互聯(lián)網(wǎng)金融等。根據(jù)中國基金網(wǎng)公布的數(shù)據(jù),截至201，

本文編號：1125406