本文關鍵詞：帶Poisson跳的線性二次隨機微分博弈及其在魯棒控制中的應用

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【摘要】：研究了一類帶Poisson跳擴散過程的線性二次隨機微分博弈,包括非零和博弈的Nash均衡策略與零和博弈的鞍點均衡策略問題.利用微分博弈的最大值原理,得到Nash均衡策略的存在條件等價于兩個交叉耦合的矩陣Riccati方程存在解,鞍點均衡策略的存在條件等價于一個矩陣Riccati方程存在解的結論,并給出了均衡策略的顯式表達及最優(yōu)性能泛函值.最后,將所得結果應用于現(xiàn)代魯棒控制中的隨機H_2/H_∞控制與隨機H_∞控制問題,得到了魯棒控制策略的存在條件及顯式表達,并驗證所得結果在金融市場投資組合優(yōu)化問題中的應用.
【作者單位】： 廣東工業(yè)大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院;廣東工業(yè)大學管理學院;
【關鍵詞】： 隨機微分博弈 矩陣Riccati方程 隨機H/H∞控制
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71171061,71571053) 中國博士后科學基金資助項目(2014M552177) 廣東省自然科學基金項目(2014A030310366,2015A030310218) 廣東工業(yè)大學校青年基金資助項目(14QND002)
【分類號】：F830.9;F224.32
【正文快照】： 1引言隨著正倒向隨機微分方程理論的不斷發(fā)展和成熟,帶Poisson過程的隨機LQ(linear quadratic)問題受到了越來越多專家學者的關注.帶Poisson過程的倒向隨機微分方程最先由Tang和Li給出[1].Wu等[2]給出了一類由Brownian運動和Poisson過程混合驅動的正倒向隨機微分方程解存在的

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本文編號：1108905