本文關鍵詞：基于成交量的中國股市動量效應研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

碩士學位論文 基于成交量的中國股市動量效應研究 作 者:樊華華 指導教師:李濤副教授 南京理工大學 年月.. . 凡刀辦以口乃玩口 優(yōu)矽于’以勿,尹.六 考,~ 刎 時 ,聲 明 本學位論文是我在導師的指導下取得的研究成果,盡我所知,在 本學位論文中,除了加以標注和致謝的部分外,不包含其他人已經(jīng)發(fā) 表或公布過的研究成果,也不包含我為獲得任何教育機構(gòu)的學位或?qū)W 歷而使用過的材料。與我一同工作的同事對本學位論文做出的貢獻均 已在論文中作了明確的說明。 沙年月 研究生簽名:墼室聾 日 學位論文使用授權聲明 南京理工大學有權保存本學位論文的電子和紙質(zhì)文檔,可以借閱 或上網(wǎng)公布本學位論文的部分或全部內(nèi)容,可以向有關部門或機構(gòu)送 交并授權其保存、借閱或上網(wǎng)公布本學位論文的部分或全部內(nèi)容。對 于保密論文,按保密的有關規(guī)定和程序處理。 研究生簽名:塑塑 叫;年易月『日碩士論文 基于成交量的中國股市動量效應研究 摘 要 動量效應是微觀金融學對有效市場假說進行檢驗的必要條件,也是投資者特別是機 構(gòu)投資者慣常采用的一種選股策略。相關實證研究的結(jié)果顯示,不同市場采用同樣變量 與方法,對動量效應的檢測結(jié)果不同;同一市場采用不同的變量與方法,對動量效應的 檢測結(jié)果也不相同。表明動量效應的檢測需要構(gòu)建與研究對象相適應的理論框架。對中 國股市發(fā)展進程以及相關實證研究結(jié)果表明,中國股市在多年的發(fā)展過程中,具有 顯著的擴容特征,因而有必要構(gòu)建基于成交量的中國股市動量效應檢測模型。 首先,本文以年月到年月期間上海證券交易所和深圳證券交易所 全部股票的周收益率為樣本,采用重疊抽樣的方法,對我國證券市場的動量效應進行實 證研究。結(jié)果表明,我國證券市場不

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