本文關鍵詞：基于互信息的深證股票復雜網絡拓撲性質分析

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【摘要】：文章針對以往在非線性系統(tǒng)中不當使用線性系統(tǒng)統(tǒng)計指標——Pearson相關系數來構建復雜網絡的方法,以深證股票為研究對象,使用在非線性系統(tǒng)中衡量隨機變量之間相關性的指標——互信息來構建復雜網絡并分析了該網絡的拓撲性質,認為深證股票復雜網絡具有小世界特征和無標度特征,深證股票緊密程度高,市場信息傳遞效率也較高,社團結構呈現第二產業(yè)集聚、第三產業(yè)分散的特點,股票收益率的波動與產業(yè)鏈具有更大的相關性,網絡對隨機故障具有較高的魯棒性,而對蓄意攻擊具有高度的脆弱性。
【作者單位】： 中南大學商學院;
【關鍵詞】： 非線性系統(tǒng) 信息熵 互信息 復雜網絡 拓撲性質
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 0引言國內外大量的研究表明,金融市場具有參與要素眾多、內部結構復雜等特點,在本質上是一個典型的非線性動力學系統(tǒng),如收益率“尖峰厚尾”的分布特征、收益率波動的集聚現象等[1,2]。非線性理論對此提供了新的研究范式,其中網絡科學把金融市場視為一個系統(tǒng),認為系統(tǒng)內的個體

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