本文關(guān)鍵詞：基于變結(jié)構(gòu)ASV模型的后京都時代CER碳價波動特征研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：基于后京都時代國際碳減排政策尚未達(dá)成任何實質(zhì)性協(xié)議,CDM碳市場的發(fā)展具有很大不確定性的背景下,論文從平穩(wěn)性、非線性及結(jié)構(gòu)突變性方面對CER碳價收益率的波動過程進(jìn)行統(tǒng)計分析,在診斷出的結(jié)構(gòu)突變點的基礎(chǔ)上,構(gòu)建了變結(jié)構(gòu)ASV模型,對2013年1月2日至2015年12月14日的CER碳價收益率的波動特征進(jìn)行了實證分析。運用基于貝葉斯理論的MCMC方法進(jìn)行模擬,結(jié)果顯示,變結(jié)構(gòu)ASV模型能夠很好地擬合CER碳價波動過程中存在的時變性、強(qiáng)持續(xù)性和弱非對稱性特征。這意味著聯(lián)合國在采取措施管理碳市時,不僅要充分考慮到碳價波動的時變性和持續(xù)性特征,而且更應(yīng)注意波動的非對稱性及變結(jié)構(gòu)等非對稱類型。
【作者單位】： 合肥工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院;教育部過程優(yōu)化與智能決策重點實驗室;
【關(guān)鍵詞】： 后京都時代 CER碳期貨價格 波動性 變結(jié)構(gòu)非對稱隨機(jī)波動模型
【基金】：國家自然科學(xué)基金面上項目“清潔發(fā)展機(jī)制下商業(yè)銀行碳金融多源相容風(fēng)險整體評價理論與方法”(批準(zhǔn)號:71373065)
【分類號】：F831.5;X196
【正文快照】： 全球氣候持續(xù)變暖問題是2l世紀(jì)人類社會面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)之一,引起了世界各國的高度關(guān)注。2005年2月,旨在減少全球溫室氣體排放的《京都議定書》確立了三種國際碳排放交易機(jī)制。其中,基于項目的清潔發(fā)展機(jī)制(Clean Development Mechanism,CDM)是唯一涉及發(fā)展中國家的“靈活機(jī)

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 金玉婷;;后京都時代中國清潔發(fā)展機(jī)制項目的風(fēng)險控制[J];可再生能源;2012年09期

2 許冰冰;;后京都時代清潔發(fā)展機(jī)制法律制度改革[J];三明學(xué)院學(xué)報;2013年03期

3 陳迎;;后京都時代:中國面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)[J];綠葉;2008年04期

4 謝

本文編號：457780