本文關鍵詞：不同信念下連續(xù)時間的指數(shù)效用均衡，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本論文研究的主題是消費者的指數(shù)效用均衡。均衡的研究一般有兩個方面,一個是均衡的存在性,一個是均衡存在時市場所呈現(xiàn)出來的性質(zhì)。本論文將討論在不同信念下指數(shù)效用函數(shù)時,均衡的存在性及均衡價格的性質(zhì)。我們先考慮了簡單的情況:兩個消費者的均衡模型。我們假定兩個消費者各自的收入分別滿足一個隨機微分方程(SDE),各自的信念又分別滿足一個SDE,然后建立使得兩個投資者各自的消費效用最大的均衡模型。我們將均衡模型轉(zhuǎn)化為一階條件,將一階條件進行求解,得到參數(shù)滿足一定條件時均衡存在,從而證明了兩消費者指數(shù)效用均衡的存在性。在均衡存在的條件下,我們得到均衡價格滿足的隨機微分方程,并證明它是個正鞅。我們將模型推廣到N個消費者的情形,建立了N個消費者的均衡模型,得到了均衡時參數(shù)滿足的條件,并得到均衡價格滿足的隨機微分方程,并證明它是個正鞅。
【關鍵詞】：指數(shù)效用均衡 效用最大化 隨機微分方程 正鞅 伊藤引理
【學位授予單位】：上海交通大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F014.5
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第一章 緒論7-17
• 1.1 研究背景及意義7
• 1.2 研究方法和現(xiàn)狀7-15
• 1.2.1 一般均衡理論7-8
• 1.2.2 Arrow Debreu模型8
• 1.2.3 不同信念的均衡問題8-11
• 1.2.4 完全市場的均衡問題11
• 1.2.5 不完全市場的均衡問題11-13
• 1.2.6 不完全信息的內(nèi)生完全市場Arrow_Radner均衡13-15
• 1.3 本文研究的方向15-16
• 1.4 本文結構體系16-17
• 第二章 兩消費者的市場均衡模型17-32
• 2.1 兩消費者均衡模型建立17-19
• 2.2 均衡存在的充分條件：一階條件19-22
• 2.2.1 模型分析19
• 2.2.2 優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化：一階條件19-22
• 2.3 一階條件求解22-28
• 2.4 均衡價格求解28-32
• 第三章 N個消費者的市場模型32-49
• 3.1 N個消費者均衡模型的建立32-33
• 3.2 均衡存在的充分條件：一階條件33-36
• 3.2.1 模型分析33-34
• 3.2.2 優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化：一階條件34-36
• 3.3 一階條件求解36-40
• 3.4 均衡價格求解40-45
• 3.5 風險規(guī)避系數(shù)為1時的均衡情形45-49
• 第四章 結論及展望49-50
• 參考文獻50-53
• 致謝53-55

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本文編號：382543