發(fā)布時(shí)間：2017-07-27 02:09

  本文關(guān)鍵詞：基于copula的追隨者銀行的企業(yè)項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型

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【摘要】：基于追隨者銀行的企業(yè)項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)問(wèn)題是指當(dāng)有銀行作為先行者介入一個(gè)項(xiàng)目時(shí),后續(xù)的其它另一個(gè)銀行作為追隨者銀行需要將先行者銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和所要參與投資的企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)綜合加以考慮、從而獨(dú)立判斷項(xiàng)目投資的總體風(fēng)險(xiǎn)大小并進(jìn)行投資決策。由于任何一家銀行都只能熟悉某一些領(lǐng)域、某一些地區(qū)、某一些國(guó)家的項(xiàng)目,這就導(dǎo)致追隨者銀行在無(wú)法充分掌握項(xiàng)目信息時(shí),需要以先行者銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)大小為參照物之一來(lái)推斷企業(yè)項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn),這不僅僅對(duì)投資和貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展較晚的例如中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行這樣的商業(yè)銀行有著重要現(xiàn)實(shí)意義,而且對(duì)所有商業(yè)銀行的投資活動(dòng)都有重要的指導(dǎo)意義。通過(guò)先行者銀行信用風(fēng)險(xiǎn)與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)反映企業(yè)項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn),本研究建立了基于Copula函數(shù)的追隨者銀行的企業(yè)項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。本文主要的創(chuàng)新與特色是通過(guò)確定先行者銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)RF與項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)Rp的函數(shù)關(guān)系,進(jìn)而確定企業(yè)項(xiàng)目總體風(fēng)險(xiǎn)RT,解決了追隨者銀行所要測(cè)算企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題�？傮w風(fēng)險(xiǎn)模型的穩(wěn)定性檢驗(yàn)表明,在95%的置信水平下,對(duì)追隨者銀行來(lái)說(shuō),不論多大樣本,其所要投資項(xiàng)目的總體風(fēng)險(xiǎn)中的先行者銀行信用風(fēng)險(xiǎn)RF與所要投資的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)Rp的重要程度分別為W1=0.428、W2=0.572。
【作者單位】： 大連理工大學(xué)工商管理學(xué)院;內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院;中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部;
【關(guān)鍵詞】： 追隨者銀行 先行者銀行信用風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) Copula函數(shù)
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171031);國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71201018) 教育部科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目(2011-10) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金資助項(xiàng)目(11YJC790157) 河北省自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(G2012501013) 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀行業(yè)信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目(2012-4-005) 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行總行小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與貸款定價(jià)資助項(xiàng)目(2009-07) 大連銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)與貸款定價(jià)項(xiàng)目(2012-01)
【分類號(hào)】：F832.33;F224
【正文快照】： 3.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部,北京100001)儲(chǔ)蓄銀行總行小額貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與貸款定價(jià)資助項(xiàng)目(2009-07);大連銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)與貸款定價(jià)項(xiàng)目(2012-01)1引言銀行間合作是大量發(fā)生的,企業(yè)項(xiàng)目是商業(yè)銀行必須開(kāi)展的重要資產(chǎn)業(yè)務(wù)之一。當(dāng)有銀行作為先行者參與一個(gè)

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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3 楊賀鈞;謝開(kāi)貴;胡博;沈玉明;夏云;;計(jì)及多重相關(guān)性的風(fēng)矢量生成模型及其應(yīng)用[J];電力系統(tǒng)自動(dòng)化;2014年15期

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7 黃愛(ài)華;易文德;;滬市指數(shù)的短期尾部相依結(jié)構(gòu)[J];系統(tǒng)工程;2014年07期

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10 茍紅軍;陳迅;花擁軍;;基于GARCH-EVT-COPULA模型的外匯投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2015年01期

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前5條

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3 鐘山;金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究[D];重慶大學(xué);2014年

4 趙偉;基于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的我國(guó)證券公司風(fēng)險(xiǎn)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2013年

5 馮懿;復(fù)雜計(jì)算機(jī)系統(tǒng)可用性評(píng)測(cè)技術(shù)研究[D];哈爾濱工業(yè)大學(xué);2013年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 金穎;Copula函數(shù)的穩(wěn)健性和不確定性分析[D];長(zhǎng)安大學(xué);2013年

2 鳳e，

本文編號(hào)：579344