本文關(guān)鍵詞：通脹風(fēng)險下的跨期資產(chǎn)配置問題研究進展，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：闡述了通脹風(fēng)險下的跨期資產(chǎn)配置問題.首先結(jié)合國內(nèi)外學(xué)者在該領(lǐng)域的研究成果介紹了跨期資產(chǎn)配置問題的研究現(xiàn)狀;其次從跳擴散環(huán)境、紅利支付、通脹和Knight不確定4個方面闡述了跨期資產(chǎn)配置問題;最后對通脹下跨期資產(chǎn)配置問題的未來研究進行了展望.
【作者單位】： 安徽工程大學(xué)數(shù)理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 通貨膨脹 跨期資產(chǎn)配置 動態(tài)規(guī)劃 HJB方程 Knight不確定
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項目(71171003,71571001)
【分類號】：F224;F832.51
【正文快照】： 如何在不確定的環(huán)境下對資產(chǎn)進行有效配置是金融學(xué)的重要研究課題.20世紀50年代初,Markowi-tz[1]利用均值-方差(M-V)方法研究了最優(yōu)證券投資組合選擇問題,開創(chuàng)了現(xiàn)代投資組合理論.這一成果堪稱現(xiàn)代金融理論史上的里程碑,標志著現(xiàn)代投資組合理論的開端.由此帶動了現(xiàn)代證券組合

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  本文關(guān)鍵詞：通脹風(fēng)險下的跨期資產(chǎn)配置問題研究進展，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：427431