發(fā)布時間：2024-05-19 02:46

　　波動率衍生品可以有效地用于投資者對沖波動率風險和管理投資組合,在金融市場中起著非常重要的作用。文章基于離散取樣,利用廣義的傅里葉變換方法,得到了密度函數(shù)的積分變換及支付函數(shù)的積分表達式,推導出隨機波動率服從OU過程時方差互換的定價公式。該方法豐富了金融衍生品的定價理論,可以推廣到馬氏骨架過程框架下金融衍生品的定價研究中。

【文章頁數(shù)】：4 頁

【文章目錄】：
0 引 言
1 方差互換
2 方差互換的定價
    2.1 模型建立
    2.2 主要結果與證明
3 結 論



本文編號：3977503