近年來,由于我國的金融市場尚不發(fā)達,房地產(chǎn)業(yè)的資金來源幾乎都來自商業(yè)銀行貸款,隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),發(fā)展的速度放緩下來,商業(yè)銀行的信用風險逐漸暴露,而且城市化的推進導致我國的房地產(chǎn)市場發(fā)展存在很多不合理的地方,政府出臺了一系列包括限價令、限購令、因城施策等房地產(chǎn)調(diào)控措施,導致部分房地產(chǎn)企業(yè)面臨資金鏈斷裂的危險,商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險增加,因此研究房地產(chǎn)貸款在壓力情景下是否會威脅商業(yè)銀行的穩(wěn)健性就至關重要。本文運用定性分析和定量分析相結合的方法,對我國商業(yè)銀行開展壓力測試,估計其損失情況的變動。在壓力測試過程中,首先將商業(yè)銀行房地產(chǎn)不良貸款率進行Logit轉化為綜合指標,之后利用VAR模型在綜合指標和宏觀經(jīng)濟變量之間建立線性回歸,以此為基礎在設定符合我國國情的壓力情景下研究極端不利情況對商業(yè)銀行風險承受能力的影響。通過研究可以發(fā)現(xiàn),首先,不良貸款率隨著輕度、中度和重度壓力情景的加深,而逐漸加大;其次,在不同的壓力情景下,商業(yè)銀行不良貸款率的增長率會經(jīng)歷由快到慢的過程,一般會在滯后二期或滯后三期時達到最大值;最后,隨著滯后期的延長,商業(yè)銀行的損失是越來越大的,如若準備金不能覆蓋損...

【文章頁數(shù)】：59 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
內(nèi)容摘要
Abstract
第1章 導論
    1.1 選題背景與研究意義
        1.1.1 選題背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外相關文獻綜述
        1.2.1 國外相關文獻綜述
        1.2.2 國內(nèi)相關文獻綜述
        1.2.3 研究存在的問題及發(fā)展趨勢
    1.3 研究內(nèi)容與研究方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文創(chuàng)新點與不足
        1.4.1 本文的創(chuàng)新點
        1.4.2 本文的不足之處
第2章 房地產(chǎn)貸款信用風險壓力測試的相關概念
    2.1 房地產(chǎn)貸款信用風險概述
        2.1.1 信用風險的定義
        2.1.2 房地產(chǎn)貸款信用風險的特征
        2.1.3 房地產(chǎn)貸款信用風險的相關理論
    2.2 壓力測試介紹
        2.2.1 壓力測試的定義
        2.2.2 壓力測試的必要性
        2.2.3 壓力測試的步驟
        2.2.4 壓力測試的方法
第3章 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險現(xiàn)狀分析
    3.1 我國房地產(chǎn)業(yè)當前狀況分析
        3.1.1 房地產(chǎn)調(diào)控政策情況
        3.1.2 房地產(chǎn)開發(fā)投資銷售情況
        3.1.3 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務狀況
    3.2 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險現(xiàn)狀
        3.2.1 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款不良貸款率狀況
        3.2.2 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款的信用風險
第4章 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險傳導機制分析
    4.1 宏觀經(jīng)濟影響的傳導路徑
    4.2 國家調(diào)控政策影響的傳導路徑
    4.3 企業(yè)經(jīng)營狀況影響的傳導路徑
第5章 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險壓力測試模型構建的實例研究
    5.1 壓力測試模型構建
    5.2 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險壓力測試的實例研究
        5.2.1 承壓指標和壓力指標的選取
        5.2.2 數(shù)據(jù)說明及來源分析
        5.2.3 壓力測試模型的模型估計
        5.2.4 壓力測試情景設定
        5.2.5 壓力測試及其結果分析
第6章 我國商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款信用風險管理建議
    6.1 關于壓力測試的建議
        6.1.1 制定規(guī)范的壓力測試模型
        6.1.2 加強數(shù)據(jù)庫建設
        6.1.3 重視壓力測試結果的運用
    6.2 房地產(chǎn)貸款信用風險管理的建議
        6.2.1 嚴格執(zhí)行政府房地產(chǎn)宏觀調(diào)控措施
        6.2.2 控制房地產(chǎn)貸款信用風險集中度
        6.2.3 施行差別化定價策略
        6.2.4 建立房地產(chǎn)業(yè)風險預警系統(tǒng)
        6.2.5 創(chuàng)新金融產(chǎn)品轉移房地產(chǎn)貸款信用風險
參考文獻
后記



本文編號：3818330