文章就全局平穩(wěn)的帶趨勢項ESTAR模型的單位根檢驗進行研究。與帶趨勢項AR模型不同的是,帶趨勢項ESTAR模型的兩種形式有著不同的波動。通過采用直接檢驗法和去趨勢檢驗法對這兩種形式的ES-TAR模型進行單位根檢驗,并加以對比。推導了直接檢驗法下KSS檢驗統(tǒng)計量的極限分布,通過Monte Carlo模擬進一步給出了其臨界值和相應(yīng)的模擬結(jié)果。結(jié)果表明,對于不同形式的帶趨勢ESTAR模型進行單位根檢驗應(yīng)該用不同的檢驗法區(qū)別對待。

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