發(fā)布時間：2022-09-17 17:27

　　基于單變點問題設計的檢驗方法在檢驗多變點時通常會失效,本文基于滑動的方法研究長記憶時間序列均值、方差及參數(shù)多變點的檢驗問題,并通過理論分析、數(shù)值模擬和實際數(shù)據(jù)分析驗證檢驗方法的有效性.主要內容如下:首先,提出了檢驗長記憶時間序列均值多變點的滑動比率方法,在無變點原假設下證明了檢驗統(tǒng)計量的極限分布,在備擇假設下證明了方法的一致性.模擬結果表明,提出的方法能夠有效解決單變點檢驗方法在數(shù)據(jù)中存在多個變點時檢驗失效的問題.并用所提方法分析了一組尼羅河年度流量數(shù)據(jù)和一組北半球氣溫數(shù)據(jù)中的變點問題.其次,提出了檢驗長記憶時間序列方差多變點的滑動比率方法,在原假設下給出了檢驗統(tǒng)計量的極限分布,在備擇假設下證明了所提方法的一致性.模擬結果顯示,該方法對于方差多變點的檢驗具有較好的檢驗效果,并用提出的方法討論了一組青海省原煤產量數(shù)據(jù)中的方差變點問題.然后,提出一種滑動比率型統(tǒng)計量研究了平穩(wěn)長記憶過程參數(shù)多變點的檢驗問題,給出了檢驗統(tǒng)計量在平穩(wěn)長記憶過程原假設下的極限分布.數(shù)值模擬結果顯示,用滑動比率方法檢驗多變點能夠顯著的提高經驗勢,并通過一組美國耐用品訂單數(shù)據(jù)驗證了所提檢驗方法的有效性與可行性.最后總... 

【文章頁數(shù)】：46 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和現(xiàn)狀
    1.2 研究內容和意義
第二章 長記憶時間序列均值多變點檢驗
    2.1 模型假設及檢驗統(tǒng)計量
    2.2 檢驗統(tǒng)計量的漸近性質
    2.3 數(shù)值模擬
    2.4 實例分析
第三章 長記憶時間序列方差多變點檢驗
    3.1 模型假設及檢驗統(tǒng)計量
    3.2 檢驗統(tǒng)計量的漸近性質
    3.3 數(shù)值模擬
    3.4 實例分析
第四章 長記憶時間序列參數(shù)多變點檢驗
    4.1 模型假設及檢驗統(tǒng)計量
    4.2 檢驗統(tǒng)計量的漸近性質
    4.3 數(shù)值模擬
    4.4 實例分析
第五章 總結與展望
參考文獻
致謝
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【參考文獻】：
期刊論文
[1]基于Sieve Bootstrap方法的長記憶過程均值變點的檢驗[J]. 馬健琦,陳占壽,呂娜.  青海師范大學學報(自然科學版). 2017(02)
[2]長相依序列均值變點檢測[J]. 趙文芝,夏志明,賀飛躍.  數(shù)學的實踐與認識. 2016(03)
[3]獨立隨機序列均值多變點的非參數(shù)檢測[J]. 秦瑞兵,田錚,陳占壽.  應用概率統(tǒng)計. 2013(05)
[4]隨機設計下非參數(shù)回歸模型方差變點Ratio檢驗[J]. 趙文芝,夏志明,賀興時.  數(shù)學的實踐與認識. 2012(16)
[5]噪聲為單位根過程的非參數(shù)函數(shù)變點的小波檢測[J]. 齊培艷,田錚,段西發(fā),李曉燕,陳占濤.  控制理論與應用. 2009(01)



本文編號：3679646