在大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)背景下,數(shù)據(jù)交易已成為大勢(shì)所趨,這一商業(yè)模式的核心就是數(shù)據(jù)資產(chǎn)的定價(jià)問題�！皵�(shù)據(jù)即資產(chǎn)”已是一個(gè)逐步被大眾所接受的概念。當(dāng)前對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)問題的研究有所欠缺,因此本文以數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)問題作為主要研究對(duì)象,提出數(shù)據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型。首先,利用期權(quán)定價(jià)理論來研究數(shù)據(jù)資產(chǎn)的定價(jià)問題。從數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特點(diǎn)歸納出數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)特性,并從期權(quán)的基本概念出發(fā),提出數(shù)據(jù)期權(quán)的概念。根據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)特點(diǎn),將經(jīng)典B-S模型中的相關(guān)變量進(jìn)行了變換和改進(jìn),建立了數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)模型。通過一個(gè)實(shí)例來說明所提出的數(shù)據(jù)資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)模型的計(jì)算過程。所得的結(jié)果較為客觀、合理。然后,運(yùn)用極值理論中的超越閾值模型（Peaks Over Threashold,POT）對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)進(jìn)行尾部風(fēng)險(xiǎn)度量,用廣義帕累托分布（Generalized Pareto Distribution,GPD）擬合數(shù)據(jù)資產(chǎn)的損失分布。以擬合分布時(shí)得到的閾值和參數(shù)作為基礎(chǔ),得到在險(xiǎn)價(jià)值（Value at Risk,VaR）和條件在險(xiǎn)價(jià)值（Conditional Value at Risk,CVaR）的表達(dá)式。著重用得到的CVaR值具體刻畫數(shù)據(jù)... 

【文章來源】：大連理工大學(xué)遼寧省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：52 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
1 緒論
    1.1 選題背景
    1.2 研究內(nèi)容及意義
        1.2.1 研究內(nèi)容
        1.2.2 研究意義
    1.3 研究方法與技術(shù)路線
        1.3.1 研究方法
        1.3.2 技術(shù)路線
    1.4 論文結(jié)構(gòu)與論文創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.1 論文結(jié)構(gòu)
        1.4.2 論文創(chuàng)新點(diǎn)
2 文獻(xiàn)綜述
    2.1 數(shù)據(jù)資產(chǎn)定價(jià)研究概述
    2.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)尾部風(fēng)險(xiǎn)度量研究現(xiàn)狀
        2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)CVaR研究現(xiàn)狀
        2.2.2 極值理論研究現(xiàn)狀
3 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)模型構(gòu)建
    3.1 數(shù)據(jù)期權(quán)
        3.1.1 期權(quán)的定義
        3.1.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特點(diǎn)
        3.1.3 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)特性
        3.1.4 數(shù)據(jù)期權(quán)的概念
    3.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的期權(quán)定價(jià)模型
        3.2.1 數(shù)據(jù)期權(quán)的看漲期權(quán)特性
        3.2.2 B-S看漲期權(quán)定價(jià)模型
        3.2.3 數(shù)據(jù)期權(quán)定價(jià)模型構(gòu)建
    3.3 應(yīng)用算例
    3.4 本章小結(jié)
4 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
    4.1 尾部風(fēng)險(xiǎn)度量概述
    4.2 基于POT模型的數(shù)據(jù)資產(chǎn)尾部風(fēng)險(xiǎn)度量
        4.2.1 基于GPD分布的POT模型
        4.2.2 基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)描述及厚尾性檢驗(yàn)
        4.2.3 GPD分布參數(shù)估計(jì)及擬合
    4.3 基于CVaR的數(shù)據(jù)資產(chǎn)損失測(cè)度
        4.3.1 CVaR方法的基本原理
        4.3.2 基于CVaR的數(shù)據(jù)資產(chǎn)損失計(jì)算模型
        4.3.3 應(yīng)用算例分析
    4.4 數(shù)據(jù)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型構(gòu)建
        4.4.1 尾部風(fēng)險(xiǎn)對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)格的影響
        4.4.2 數(shù)據(jù)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格
        4.4.3 應(yīng)用算例
    4.5 本章小結(jié)
結(jié)論
參考文獻(xiàn)
攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表學(xué)術(shù)論文情況
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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[2]基于CVaR測(cè)度和期權(quán)市場(chǎng)化定價(jià)的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)研究[J]. 蔡鑫,孫靜春.  運(yùn)籌與管理. 2016(06)
[3]風(fēng)險(xiǎn)依賴、一致性風(fēng)險(xiǎn)度量與投資組合——基于Mean-Copula-CVaR的投資組合研究[J]. 張冀,謝遠(yuǎn)濤,楊娟.  金融研究. 2016(10)
[4]基于極值視角的滬深股市收益率的風(fēng)險(xiǎn)度量[J]. 張虎,汪娟.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2016(15)
[5]極端VaR風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的新方法:QRNN+POT[J]. 許啟發(fā),陳士俊,蔣翠俠,劉曦.  系統(tǒng)工程學(xué)報(bào). 2016(01)
[6]數(shù)據(jù)資產(chǎn)可信度評(píng)估模型研究[J]. 魏曉菁,陳峰,董媛媛.  計(jì)算機(jī)應(yīng)用. 2015(S2)
[7]數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估模型研究與應(yīng)用[J]. 張志剛,楊棟樞,吳紅俠.  現(xiàn)代電子技術(shù). 2015(20)
[8]大數(shù)據(jù)時(shí)代下金融數(shù)據(jù)資產(chǎn)的特征及價(jià)值分析[J]. 張?jiān)伱?穆文娟.  財(cái)會(huì)研究. 2015(08)
[9]兩種基于CVaR準(zhǔn)則的供應(yīng)鏈返利與懲罰契約研究[J]. 李建斌,余牛,劉志學(xué).  系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐. 2015(07)
[10]基于POT模型的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)度量與保險(xiǎn)模式研究——以地震風(fēng)險(xiǎn)為例[J]. 郝軍章,崔玉杰.  數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理. 2016(01)



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