發(fā)布時間：2021-04-27 02:32

　　討論了帶跳的隨機(jī)波動模型中的參數(shù)估計(jì)問題,假設(shè)跳過程服從雙指數(shù)跳,波動項(xiàng)服從Heston模型.首先借助Lee-Myland方法識別跳躍部分,運(yùn)用極大似然估計(jì)方法對跳躍部分的參數(shù)進(jìn)行估計(jì).然后將擴(kuò)散部分離散化之后用極大似然估計(jì)方法對擴(kuò)散項(xiàng)的參數(shù)進(jìn)行估計(jì).最后,利用上證綜合指數(shù)2015-2018年的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明使用該方法能有效估計(jì)帶跳的隨機(jī)波動率模型的參數(shù). 

【文章來源】：河南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2020,48(03)北大核心

【文章頁數(shù)】：6 頁

【文章目錄】：
1 模型建立
2 跳的識別
3 參數(shù)估計(jì)
    3.1 跳躍部分參數(shù)估計(jì)
        3.1.1 跳躍頻率的估計(jì)
        3.1.2 跳躍幅度的估計(jì)
    3.2 擴(kuò)散過程的參數(shù)估計(jì)
4 實(shí)證分析
5 結(jié)束語


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于隨機(jī)截尾數(shù)據(jù)及極大似然估計(jì)的繼電保護(hù)可靠性分布[J]. 王文煥,楊國生,周澤昕,詹榮榮,張烈,郭鵬,康逸群.  電力系統(tǒng)保護(hù)與控制. 2019(12)
[2]動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的GMM估計(jì)及其應(yīng)用[J]. 李群峰.  統(tǒng)計(jì)與決策. 2010(16)
[3]隨機(jī)波動率模型的等價鞅測度[J]. 劉利敏,閆振榮.  河南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2006(04)
[4]Black-Scholes模型的參數(shù)估計(jì)[J]. 肖慶憲,張建海.  河南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2001(01)



本文編號：3162592