本文主要研究馬氏調節(jié)模型中有限時間內的破產變量的分布,給出了有限時間內索賠次數的分布律、總索賠金額的分布函數,且采用了離散近似的方法,顯示近似方法的結果與精確的概率密度函數非常接近.此外,使用分解概率密度函數的方法,求出破產時間和破產時赤字的聯合分布的具體表達式. 

【文章來源】：應用概率統(tǒng)計. 2020,36(02)北大核心CSCD

【文章頁數】：13 頁

【部分圖文】：

圖２仍，辦，１０）和仍，２（ｘ，１０）??的環(huán)境狀態(tài)ｉＧＪＢ．?Ｌｉ等人的文章中給出了以下的聯合密度公式：??Ｗｉ（？，?ｔ，ｙ）?＝?￡?〇）?Ａｊ／辦?＋?＋?ｙ）??

【參考文獻】：
期刊論文
[1]馬氏調節(jié)風險模型下的破產前盈余分布[J]. 張敏,張志民.  江西師范大學學報(自然科學版). 2016(06)
[2]利率為馬氏鏈的離散時間風險模型的破產概率(英文)[J]. 何曉霞,姚春,胡亦鈞.  應用概率統(tǒng)計. 2012(03)



本文編號：3100352