在常方差彈性（constant elasticity of variance,CEV）模型下考慮了時(shí)滯最優(yōu)投資與比例再保險(xiǎn)問(wèn)題.假設(shè)保險(xiǎn)公司通過(guò)購(gòu)買比例再保險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)索賠風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,并將其財(cái)富投資于一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成的金融市場(chǎng),其中風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格過(guò)程服從常方差彈性模型.考慮與歷史業(yè)績(jī)相關(guān)的現(xiàn)金流量,保險(xiǎn)公司的財(cái)富過(guò)程由一個(gè)時(shí)滯隨機(jī)微分方程刻畫,在負(fù)指數(shù)效用最大化的目標(biāo)下求解了時(shí)滯最優(yōu)投資與再保險(xiǎn)控制問(wèn)題,分別在投資與再保險(xiǎn)和純投資兩種情形下得到最優(yōu)策略和值函數(shù)的解析表達(dá)式.最后通過(guò)數(shù)值算例進(jìn)一步說(shuō)明主要參數(shù)對(duì)最優(yōu)策略和值函數(shù)的影響. 

【文章來(lái)源】：運(yùn)籌學(xué)學(xué)報(bào). 2020,24(01)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：15 頁(yè)

【部分圖文】：

圖３值函數(shù)￥⑷隨財(cái)富的變化過(guò)程??

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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