本文研究了一類具有相依結(jié)構(gòu)的離散時(shí)間更新風(fēng)險(xiǎn)模型,通過(guò)索賠額與隨機(jī)閾值的比較,風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程在兩個(gè)級(jí)別中相互轉(zhuǎn)換.當(dāng)索賠額小于閾值時(shí),風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程改變;當(dāng)索賠額大于閾值時(shí),風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程不改變.為使研究方便,假設(shè)單位時(shí)間內(nèi)的保費(fèi)收入為1,首先得到期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)的概率生成函數(shù)滿足的解析表達(dá)式,及零初值的解析解,通過(guò)對(duì)Lundberg基本方程的根的討論,進(jìn)一步獲得了期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)滿足的瑕疵更新方程.本文可以作為有關(guān)離散時(shí)間相依風(fēng)險(xiǎn)模型成果的補(bǔ)充.本論文共分為四章:第一章,第一節(jié)簡(jiǎn)述了風(fēng)險(xiǎn)理論在實(shí)際中的重要理論價(jià)值以及相依結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)模型的近期研究成果;第二節(jié)介紹了四類具體的相依結(jié)構(gòu);第三節(jié)對(duì)本文的研究成果進(jìn)行簡(jiǎn)單的闡述.第二章,第一節(jié)建立了所研究相依風(fēng)險(xiǎn)模型的基本結(jié)構(gòu);第二節(jié)介紹了本文需要用到的一類離散算子的定義及性質(zhì);第三節(jié)得到期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)的概率生成函數(shù).第三章,第一節(jié)建立所研究模型的Lundberg方程并討論方程的根;第二節(jié)反演期望罰金函數(shù)的概率生成函數(shù);第三節(jié)得到期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)滿足的瑕疵更新方程.第四章,第一節(jié)給出當(dāng)閾值和索賠額均服從幾何分布時(shí)的一些相關(guān)結(jié)論;第二節(jié)給出數(shù)值模擬結(jié)果. 

【文章來(lái)源】：遼寧師范大學(xué)遼寧省

【文章頁(yè)數(shù)】：40 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

當(dāng)v1時(shí)的期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)Fig.4.1theexpecteddiscountedpenaltyfunctionwhenvisequalto1

圖 4.2 當(dāng) v 0.5時(shí)的期望貼現(xiàn)懲罰函數(shù)Fig. 4.2 the expected discounted penalty function when v is equal to

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]具有相依利息率的離散時(shí)間保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題[J]. 孔繁超,于莉.  高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A輯（中文版）. 2005(03)
[2]離散時(shí)間保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問(wèn)題[J]. 孫立娟,顧嵐.  應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì). 2002(03)



本文編號(hào)：2988973