發(fā)布時間：2020-11-14 15:07

　　 本文通過引入時變門檻值擴(kuò)展了Hansen的拐點(diǎn)回歸,使用傅里葉近似捕捉時變門檻構(gòu)建了具有時變門檻值的拐點(diǎn)回歸,探討了模型估計、門檻存在性和門檻常數(shù)性檢驗等問題,并使用蒙特卡洛模擬實驗方法研究了忽略門檻時變性的后果以及新方法的表現(xiàn),結(jié)果表明:忽略門檻時變性會導(dǎo)致參數(shù)估計偏差,當(dāng)門檻值為常數(shù)而誤用時變門檻模型時,參數(shù)估計仍是無偏的。最后,將新時變門檻模型用于研究政府債務(wù)與經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)系,研究發(fā)現(xiàn):債務(wù)門檻具有明顯的時變性,而忽略門檻時變性會錯誤估計債務(wù)對經(jīng)濟(jì)增長的影響以及最優(yōu)債務(wù)門檻值。

【相似文獻(xiàn)】

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