隨著金融市場(chǎng)的發(fā)展,期權(quán)逐漸成為金融避險(xiǎn)的工具,從而涌現(xiàn)出大量的新型期權(quán),例如回望期權(quán),重置期權(quán)等.其中重置期權(quán)對(duì)投資者而言有較多的獲利可能性,所以它的公平定價(jià)成為許多學(xué)者研究的對(duì)象.本文首先利用擬合優(yōu)度檢驗(yàn)法實(shí)證研究了標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格服從跳擴(kuò)散模型時(shí),Nt∑ln(1+φi)的分布問(wèn)題,并由此推導(dǎo)出標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格幾何平均的概率分布,然后運(yùn)用Girsanov定理進(jìn)行測(cè)度變換方法推導(dǎo)出跳擴(kuò)散模型下幾何平均亞式重置期權(quán)的定價(jià)公式.
【學(xué)位單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位年份】：2015
【中圖分類(lèi)】：F224;F830.9
【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究背景
    1.2 研究現(xiàn)狀
    1.3 本文的章節(jié)安排和創(chuàng)新之處
第2章 預(yù)備知識(shí)
    2.1 隨機(jī)分析知識(shí)簡(jiǎn)介
    2.2 亞式型重置期權(quán)知識(shí)簡(jiǎn)介
        2.2.1 期權(quán)概念
        2.2.2 亞式型重置期權(quán)及其收益
第3章 資產(chǎn)價(jià)格幾何平均的分布研究
    3.1 模型的假設(shè)及問(wèn)題的引入
i）分布的實(shí)證研究'>    3.2 Nt∑ln（1+φ_i）分布的實(shí)證研究
    3.3 資產(chǎn)價(jià)格幾何平均的分布
第4章 跳擴(kuò)散模型下幾何平均亞式重置期權(quán)的定價(jià)
    4.1 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格過(guò)程
    4.2 期權(quán)定價(jià)公式
第5章 結(jié)論和展望
    5.1 結(jié)論
    5.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝

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本文編號(hào)：2852002