發(fā)布時間：2020-08-02 05:31

【摘要】：動態(tài)隨機一般均衡模型(DSGE)早期主要基于RBC框架分析經(jīng)濟波動問題,關(guān)注了技術(shù)沖擊對經(jīng)濟波動的影響。由于一直受到“價格彈性”與“完全競爭”兩個假設(shè)的限制,RBC理論認為實際變量的決定獨立于貨幣政策,因此社會福利與貨幣政策無關(guān),有悖于經(jīng)驗證據(jù)。新凱恩斯主義DSGE模型在吸收RBC理論下DSGE方法論的基礎(chǔ)上,加入了“價格粘性”和“壟斷競爭”的兩大假設(shè),從而合理的引進了貨幣需求,將貨幣因素加到模型之中,在認可了技術(shù)沖擊作用于實際經(jīng)濟波動的同時,得到了貨幣因素也會引起實體宏觀經(jīng)濟波動的結(jié)論,即貨幣的非中性。 本文分別構(gòu)建了同時包含貨幣政策沖擊與技術(shù)沖擊的基于RBC理論的動態(tài)隨機一般均衡模型(DSGE)(?)(?)新凱恩斯主義的動態(tài)隨機一般均衡模型(DSGE),分析了經(jīng)濟系統(tǒng)的名義與實際流動過程,附加貨幣政策傳導的同時,添加兩個外生隨機沖擊,并鏈接定態(tài)化變量到數(shù)據(jù),最終確定了DSGE模型。結(jié)合我國實證數(shù)據(jù),本文對模型參數(shù)的估計運用了貝葉斯方法：結(jié)合模型參數(shù)先驗分布,運用馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)抽樣方法加以最優(yōu)化。 本文的貢獻與創(chuàng)新性主要集中為以下三點： 第一,本文沒有采用以往多以貨幣量變動體現(xiàn)的政策模型,而是直接基于利率規(guī)則構(gòu)建了中央銀行的貨幣政策模型,更好的吻合了實際經(jīng)濟中一國的貨幣政策多以利率規(guī)則形式表現(xiàn)的狀況。 第二,本文通過理論構(gòu)架與實證檢驗,推導并驗證了貨幣政策在RBC理論下的中性表現(xiàn)與在新凱恩斯主義中的非中性影響,同時印證了技術(shù)沖擊在兩種理論下對經(jīng)濟的作用。 第三,本文構(gòu)建了引入金融生態(tài)系統(tǒng)的新凱恩斯主義DSGE模型,并以我國實際數(shù)據(jù)進行實證分析,同時對剔除金融生態(tài)環(huán)境的DSGE模型進行對比分析,最終驗證了金融生態(tài)環(huán)境與宏觀經(jīng)濟的相互影響。
【學位授予單位】：廈門大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F224;F820;F830

【參考文獻】

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本文編號：2778224