本文關(guān)鍵詞： 季度GDP 混合模型 預(yù)測(cè)　出處：《統(tǒng)計(jì)與決策》2015年07期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：我國(guó)季度GDP時(shí)間序列具有趨勢(shì)、季節(jié)性和周期性特征,文章運(yùn)用趨勢(shì)-季節(jié)回歸和ARMA的混合模型,捕捉其動(dòng)態(tài)變化,對(duì)近期季度GDP做出較為準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)。
[Abstract]:The seasonal GDP time series in China has the characteristics of trend, seasonality and periodicity. In this paper, the trend seasonal regression and the mixed model of ARMA are used to capture the dynamic changes and to make a more accurate prediction of the recent quarterly GDP.
【作者單位】： 華南理工大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F124;F224

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9 趙廣建;，

本文編號(hào)：1537571