本文關鍵詞：逆向選擇與最優(yōu)保險問題研究　出處：《西南財經(jīng)大學》2014年碩士論文　論文類型：學位論文

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【摘要】：信息是市場經(jīng)濟交易中的一個關鍵因素,誰掌握了信息,誰就掌握了交易的主動權。同時信息優(yōu)勢方會利用信息匱乏方的缺點來為自己牟利。引申到保險市場,投保人對于投保標的的私人信息要比保險人多,這時他就掌握了交易的主動權,可以通過制度設計的漏洞來為自己牟利,這種信息不對稱的現(xiàn)象導致了保險市場資源的扭曲配置,市場機制就不能有效的運轉,危害到我國保險市場的健康發(fā)展。 筆者認為我國的保險市場還存在一個快速發(fā)展的時期,基于以下三個理由：(1)隨著中國經(jīng)濟逐步由制造業(yè)為主的第一產業(yè)向以服務業(yè)為主的第三產業(yè)轉型,保險作為金融服務業(yè)的一部分,將迎來戰(zhàn)略機遇。(2)保監(jiān)會對整個保險行業(yè)采用“放權”和“松綁”的方式,給予保險公司更多的創(chuàng)新發(fā)展權力,保險行業(yè)的內生動力開始顯現(xiàn)。(3)我國的保險密度和深度還有非常大的潛力可以挖。在我國保險市場將迎來快速發(fā)展的大背景下,逆向選擇問題作為危害保險市場的主要問題之一,必須給與重大關注,本文從信息經(jīng)濟學的角度出發(fā),運用數(shù)學建模和模擬實證的方法,對保險市場的逆向選擇問題和最優(yōu)保險作了研究。 逆向選擇問題首先是Akerkof(1970)研究二手車市場時發(fā)現(xiàn),由于買方和賣方的信息不對稱,導致了劣質車會驅逐好車的現(xiàn)象。RothschildStiglitz(1976)對不完全信息下的保險市場均衡作了一個經(jīng)典分析,對于兩種類型的投保人,得出了混同均衡不存在,分離均衡可能存在,也可能不存在的觀點。還從福利經(jīng)濟學的角度,認為高風險類型投保人的存在對低風險類型投保人施加了一個負的外部性。Russell CooperBeth Hayes(1987)在多期間保險合約一文中,考察了投保人事故發(fā)生概率信息不對稱情況下的保險合約形式。提出了在多期間情況下,經(jīng)驗費率是區(qū)分投保人風險類型的一種方法,保險人可以將未來的合同條款與過去經(jīng)驗聯(lián)系起來,以此來遏制高風險類型投保人聲稱自己是低風險類型投保人的動機。Amy FinkelsteinJames Poterba (2004)在逆向選擇和統(tǒng)計歧視-以加拿大汽車保險市場為例一文中,對于逆向選擇導致的保險公司采用風險分類的方式,會引起統(tǒng)計歧視的問題,利用加拿大私人汽車保險數(shù)據(jù)進行計量檢驗,驗證了汽車保險市場逆向選擇的存在性。 國內文獻中劉喜華,吳育華(2003)闡釋了道德風險與逆向選擇的概念及其產生機理,并從一般意義上給出了逆向選擇與道德風險的規(guī)避策略。在此基礎上,闡述了不對稱信息條件下最優(yōu)保險契約設計的基本思想。 筆者在眾多研究文獻的基礎下,研究了逆向選擇下的最優(yōu)保險問題,本文分為6個部分,每部分都與后一部分有一定聯(lián)系,文章的結構為分-分-總的形式,先介紹了保險市場逆向選擇問題,再介紹最優(yōu)保險問題,然后將兩者結合在一起分析,最后對逆向選擇下最優(yōu)保險合同設計的思想和模擬驗證進行了闡述。 第一章緒論部分,從逆向選擇和最優(yōu)保險的研究背景出發(fā),從我國保險市場的發(fā)展?jié)摿湍嫦蜻x擇對保險市場的危害性兩個發(fā)面闡述了本文的研究意義,同時介紹了國內外相關問題的研究現(xiàn)狀、研究成果,有最早介紹逆向選擇的舊車模型和經(jīng)典的分析保險市場逆向選擇問題相關文獻,最后介紹了本文的研究內容、創(chuàng)新點、不足。 第二章對保險市場的逆向選擇作了深入淺出的分析,先從信息不對稱的理論基礎入手,分析了信息不對稱的成因。再從委托人和代理人的角度對保險市場逆向選擇作了一個全新的詮釋,從勞動力市場和保險市場對逆向選擇作了介紹,然后從根本原因、客觀原因、國家環(huán)境、保險公司經(jīng)營模式四個方面分析了逆向選擇存在的原因,最后分析了保險市場逆向選擇的不良影響。 第三章是介紹最優(yōu)保險合同,首先從對稱信息下和非對稱信息下,對保險合同中的最優(yōu)概念作了明確界定,在非對稱信息下,從投保人效用最大化和保險人利潤最大化來設計最優(yōu)保險。其次對期望效用意義下的最優(yōu)保險作了足額承保和不足額承保兩方面分析,不足額承保中考察了賠付額與損失相關、保費與免賠額相關的兩種情形。最后從無隱藏信息下的風險同質、無隱藏信息下的風險不同質、有隱藏信息下的風險不同質三個角度,對達到保險市場的均衡作了簡要分析。 第四章是結合逆向選擇與最優(yōu)保險進行分析,首先對存在逆向選擇的最優(yōu)保險設計的思想進行了闡述,其次根據(jù)RothschildStigl itz(1976)的研究結論,出售保單采用混同和分離兩種形式,采用數(shù)學證明的方式,試圖從高風險類型和低風險類型的比重來判斷哪種出售保單的形式是合適的和投保人是否能獲得足額保險。最后從保險人利潤最大化的角度出發(fā),采用伽馬分布和指數(shù)分布來分別擬合投保人的風險類型分布和效用函數(shù),試圖構造一個以風險類型為變量的最優(yōu)保險合同。 第五章在參考了國外經(jīng)典文獻下,總結了減輕逆向選擇達到最優(yōu)保險設計的五種思想,分別對該思想的主要含義、在實務中應用舉例和它們的優(yōu)缺點進行了深入淺出的分析。希望能給保險公司在實務中減輕逆向選擇做一些參考。 第六章在介紹減輕逆向選擇達到最優(yōu)保險設計五種思想的基礎上,選中多期合同方法進行效果驗證,因為車險BMS系統(tǒng)屬于多期合同的一種,先對BIMS的定義和優(yōu)點進行了介紹,然后借鑒傳統(tǒng)的負二項索賠頻率模型,從風險類型的劃分能力和保費水平的變化趨勢對車險的BMS系統(tǒng)做仿真檢驗。得到了BMS系統(tǒng)對于投保人的風險類型有較好的區(qū)分能力,但對于高風險類型的投保人區(qū)分能力會減弱的結論。 國內研究逆向選擇下的最優(yōu)保險的文章比較少,大多數(shù)研究保險市場逆向選擇的文章都是定性分析,定量的比較少,本文的研究特色是：(1)從對稱信息和非對稱信息,明確界定了最優(yōu)保險的含義。(2)把逆向選擇和最優(yōu)保險結合起來進行分析,并將各個變量進行量化,從投保人效用最大化和保險人利潤最大化的角度進行分析。(3)采用計算機模擬的辦法對車險BMS系統(tǒng)是否減輕逆向選擇進行驗證。 本文的不足有：(1)本文涵蓋了最優(yōu)保險和逆向選擇的各個方面,但由于作者水平有限,對于某些問題的討論僅停留在初步探討階段。(2)與實務的接觸不深,導致對保險公司在實務中,如何減輕逆向選擇達到最優(yōu)保險設計了解不夠。這樣文章與實務結合就沒有那么緊密。
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【學位授予單位】：西南財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2014
【分類號】：F842;F224

【參考文獻】

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1 丁煌;李曉飛;;逆向選擇、利益博弈與政策執(zhí)行阻滯[J];北京航空航天大學學報(社會科學版);2010年01期

2 丁大巍;王s，

本文編號：1422749