本文關(guān)鍵詞：非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的非參數(shù)估計(jì)方法研究

  更多相關(guān)文章： 平滑轉(zhuǎn)移模型 非參數(shù)模擬最大似然估計(jì) 滑動(dòng)窗寬算法

【摘要】：本文提出使用核估計(jì)的方法構(gòu)造平滑轉(zhuǎn)移模型(STR)的非參數(shù)模擬最大似然估計(jì)(NPSML),給出了NPSML估計(jì)量的構(gòu)造方法、漸近性質(zhì)以及相應(yīng)的核函數(shù)和窗寬的選擇準(zhǔn)則,并利用滑動(dòng)窗寬算法對(duì)估計(jì)量的構(gòu)造過程進(jìn)行了改進(jìn)。通過Monte Carlo實(shí)驗(yàn)證明,該方法是可靠的,并且當(dāng)誤差項(xiàng)存在序列相關(guān)時(shí),此種估計(jì)量是穩(wěn)健的。
【作者單位】： 天津財(cái)經(jīng)大學(xué);
【關(guān)鍵詞】： 平滑轉(zhuǎn)移模型 非參數(shù)模擬最大似然估計(jì) 滑動(dòng)窗寬算法
【分類號(hào)】：F224.0
【正文快照】： 引言經(jīng)濟(jì)過程在運(yùn)行中由于其復(fù)雜性,大多數(shù)表現(xiàn)出非線性特征。特別地,許多經(jīng)濟(jì)過程都表現(xiàn)出以機(jī)制轉(zhuǎn)換行為為特點(diǎn)的非線性特征,即經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過程具有一個(gè)或者多個(gè)突變點(diǎn)。目前,世界性的金融危機(jī)就充分體現(xiàn)出這樣的特征。針對(duì)這些現(xiàn)象,人們開始考慮將傳統(tǒng)的線性模型拓展到非線性

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【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：894556