本文關(guān)鍵詞：基于可轉(zhuǎn)換債券理論定價偏差的一個計量經(jīng)濟(jì)模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文闡述了可轉(zhuǎn)換債券理論定價偏差存在的客觀必然性,在此基礎(chǔ)上引入累計紅利發(fā)放次數(shù)、紅利率、累計送股次數(shù)、送股比例、公司信用評級、累計轉(zhuǎn)股比例、直接轉(zhuǎn)股獲利能力等因素,對機(jī)場轉(zhuǎn)債和水運(yùn)轉(zhuǎn)債做了實(shí)證研究,給出了基于可轉(zhuǎn)換債券理論定價偏差的一個計量經(jīng)濟(jì)模型,該模型可以在理論定價的基礎(chǔ)上提高可轉(zhuǎn)換債券定價的精確性。
【作者單位】： 三峽大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院
【關(guān)鍵詞】： 理論定價偏差 歷史波動率
【分類號】：F224
【正文快照】： 一、理論綜述與問題的提出可轉(zhuǎn)換債券既是一種很好的投資工具,又是一種很好的融資工具。在發(fā)達(dá)國家的證券市場上,上市公司發(fā)行的債券中,可轉(zhuǎn)換債券占據(jù)了絕大部分。定價問題一直都是可轉(zhuǎn)換債券研究的一個重要課題,國外在這方面已經(jīng)有了廣泛深入的研究。其中具有重要影響的研

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1 龔太壽;;基于可轉(zhuǎn)換債券理論定價偏差的一個計量經(jīng)濟(jì)模型[J];當(dāng)代經(jīng)理人(下半月);2005年03期

2 龔太壽;;基于可轉(zhuǎn)換債券理論定價偏差的一個計量經(jīng)濟(jì)模型[J];當(dāng)代經(jīng)理人(下半月);2005年03期

  本文關(guān)鍵詞：基于可轉(zhuǎn)換債券理論定價偏差的一個計量經(jīng)濟(jì)模型，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號：412890