本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理相關(guān)問題研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：在各種因素的影響下，商業(yè)銀行業(yè)面臨著日益嚴(yán)重的操作風(fēng)險(xiǎn)，這就對(duì)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的可靠性也提出了更高的要求，但操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的低頻高危性及披露制度的不健全而導(dǎo)致的商業(yè)銀行內(nèi)部損失數(shù)據(jù)匱乏、計(jì)量精度不高的問題長期困擾著金融業(yè)界。 針對(duì)這個(gè)問題，本文將非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域的模型引入操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量領(lǐng)域，采用兩種在非壽險(xiǎn)精算領(lǐng)域能很好的混合保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)的模型度量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)，旨在充分利用單個(gè)銀行內(nèi)部的損失數(shù)據(jù)與整個(gè)銀行業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)，提高操作風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的精確度，改進(jìn)商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理，增強(qiáng)銀行的盈利能力。本文的研究具體包括： ①采用POT模型與部分可信性信度模型相結(jié)合的方法來混合操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)外部數(shù)據(jù)，并對(duì)閾值的選取方法進(jìn)行了一定的改進(jìn)，使得閾值選取更加嚴(yán)謹(jǐn)；之后利用從公開渠道搜集到的1990-2010年中國商業(yè)銀行業(yè)的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，估算了在一定置信水平下樣本銀行應(yīng)配置的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。 ②運(yùn)用半線性信度模型把商業(yè)銀行自身的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)與行業(yè)內(nèi)其它銀行的外部損失數(shù)據(jù)相結(jié)合進(jìn)行建模分析，并利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，估算了樣本銀行應(yīng)配置的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金。將利用半線性信度模型得到的操作風(fēng)險(xiǎn)資本與國內(nèi)其他學(xué)者利用其他高級(jí)計(jì)量法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本進(jìn)行對(duì)比可以看出，半線性信度模型針對(duì)大額損失數(shù)據(jù)建模，更符合操作風(fēng)險(xiǎn)低頻高危的特征，所以測(cè)算得到的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金更精確，在保證銀行安全性的同時(shí)，大大提高了銀行的盈利性。最后，本文還從商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理兩個(gè)角度提出了相關(guān)的改進(jìn)建議。
【關(guān)鍵詞】：操作風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行 部分可信性信度模型 極值理論 半線性信度模型
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 1 緒論7-11
• 1.1 研究背景及意義7-9
• 1.1.1 研究背景7-8
• 1.1.2 研究意義8-9
• 1.2 主要內(nèi)容9
• 1.3 主要貢獻(xiàn)9-11
• 2 國內(nèi)外相關(guān)研究綜述11-17
• 2.1 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的定義及高級(jí)計(jì)量法概述11-13
• 2.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義11
• 2.1.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法概述11-13
• 2.2 國外研究現(xiàn)狀13-14
• 2.3 國內(nèi)研究現(xiàn)狀14-15
• 2.4 對(duì)研究現(xiàn)狀的評(píng)述15-17
• 3 基于極值理論和信度因子模型的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量研究17-34
• 3.1 利用極值理論構(gòu)建損失數(shù)據(jù)尾部17-19
• 3.2 利用部分可信性信度理論整合銀行內(nèi)外部損失數(shù)據(jù)19-21
• 3.3 實(shí)證分析21-33
• 3.3.1 數(shù)據(jù)來源21-23
• 3.3.2 樣本數(shù)據(jù)的描述性統(tǒng)計(jì)及厚尾判斷23-26
• 3.3.3 閾值的選取26-30
• 3.3.4 估計(jì)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失超過 VaR 的條件期望值 ES30-33
• 3.4 本章小結(jié)33-34
• 4 運(yùn)用半線性信度模型計(jì)量商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)34-50
• 4.1 半線性信度理論34-35
• 4.1.1 信度理論與半線性信度理論概述34
• 4.1.2 基本假設(shè)與符號(hào)設(shè)定34-35
• 4.2 基于半線性信度理論的操作風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法35-36
• 4.3 相關(guān)參數(shù)的估計(jì)36-37
• 4.4 實(shí)證分析37-49
• 4.4.1 分析思路37-41
• 4.4.2 估計(jì)下一年度商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失均值41-42
• 4.4.3 估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生頻率及操作風(fēng)險(xiǎn) VAR 值42-49
• 4.5 本章小結(jié)49-50
• 5 對(duì)中國商業(yè)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理的政策建議50-56
• 5.1 我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的政策建議50-53
• 5.1.1 盡快建立操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫50-51
• 5.1.2 重視操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)處理中的四個(gè)基本要素51-52
• 5.1.3 加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量方法的研究52-53
• 5.1.4 實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試53
• 5.2 我國銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議53-55
• 5.2.1 完善商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程53-54
• 5.2.2 加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋力度54
• 5.2.3 改進(jìn)監(jiān)管方式和手段54
• 5.2.4 改善銀行業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境54-55
• 5.3 本章小結(jié)55-56
• 6 研究結(jié)論56-58
• 致謝58-59
• 參考文獻(xiàn)59-63
• 附錄63

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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  本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理相關(guān)問題研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：391201