本文關(guān)鍵詞：基于經(jīng)濟資本的商業(yè)銀行風(fēng)險計量，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：風(fēng)險管理過程中,人們往往利用損失來描述風(fēng)險,一般情況下?lián)p失可以劃分為三個種類,分別是預(yù)期損失、非預(yù)期損失和極端損失。預(yù)期損失是在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上計量的可以提前預(yù)知的損失,從數(shù)量上講,預(yù)期損失是一個平均值,是在一定期限內(nèi)由于經(jīng)營風(fēng)險而造成的損失的平均數(shù)。是銀行在風(fēng)險發(fā)生前可以預(yù)測到的風(fēng)險,在銀行的日常風(fēng)險管理過程中,可以通過產(chǎn)品定價轉(zhuǎn)移消化這類風(fēng)險,或者通過提取相應(yīng)的損失備用金作為相應(yīng)的撥備。從而可以看出預(yù)期損失沒有一般風(fēng)險“不確定性”特征,可以當(dāng)作常規(guī)成本處理,不屬于風(fēng)險管理的范圍。非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析法計算出的對預(yù)期損失的偏離,是商業(yè)銀行難以預(yù)見的較大損失,這種損失不能消除。非預(yù)期損失從數(shù)量上看就是VaR超過預(yù)期損失的數(shù)量。極端損失是可能威脅到商業(yè)銀行流通性和安全性的重大損失,從VaR的定義看,極端損失在數(shù)量上就是在一定置信度下超出VaR的部分。 Basel委員會和中國銀監(jiān)會都把經(jīng)濟資本定義為為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)的資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金,結(jié)合經(jīng)濟資本的定義,可見看出計算單項債項的經(jīng)濟資本可以從CaR和非預(yù)期損失入手,因為三者是等量的關(guān)系�？傮w經(jīng)濟資本的計量方法有資產(chǎn)波動法、收益波動法、系數(shù)法。這些方法的優(yōu)缺點在第二章末尾有個對比表。本文采用的是資產(chǎn)波動法,對于每一種風(fēng)險,單項債項又有具體的計量方法,各個風(fēng)險的經(jīng)濟資本計量出來后,就可以采用資產(chǎn)波動法計量總體經(jīng)濟資本。 對于信用風(fēng)險的經(jīng)濟資本本文介紹了四種方法：Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、KMV模型和Credit Portfolio View模型。對于市場風(fēng)險經(jīng)濟資本本文介紹了兩種計量方法：分別是標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法,其中內(nèi)部模型法重點介紹了VaR和CVaR。對于操作風(fēng)險經(jīng)濟資本本文介紹了：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)化方法、高級計量法,其中高級計量法又包括：內(nèi)部計量法、損失分布法、記分卡法。 在了解經(jīng)濟資本的計量方法后,就可以收集數(shù)據(jù)進行實證和案例分析,對于信用風(fēng)險,本文采用的是Credit metrics模型,利用風(fēng)險轉(zhuǎn)移矩陣和貼現(xiàn)率,得出債項的價值分布和或損失分布,進而求出經(jīng)濟資本；對于市場風(fēng)險,本文采用的是CaR替換法,先求出VaR再利用VaR和預(yù)期損失的差求出經(jīng)濟資本；對于市場風(fēng)險,本文運用的是內(nèi)部計量法,在經(jīng)濟資本的定義的基礎(chǔ)上,本文推導(dǎo)出了一個計量市場風(fēng)險計量的公式,然后利用損失強度、損失頻率和由泊松分布參數(shù)推導(dǎo)出的新參數(shù)計算出了經(jīng)濟資本。 從本文計量的結(jié)果看：貸款組合的風(fēng)險經(jīng)濟資本要小于單項貸款經(jīng)濟資本之和,說明貸款之間有一定的相關(guān)關(guān)系；同等資產(chǎn)利率風(fēng)險的經(jīng)濟資本量要遠(yuǎn)大于匯率風(fēng)險,說明風(fēng)險管理中要加強對利率風(fēng)險的管理；從操作風(fēng)險經(jīng)濟資本結(jié)果看,國內(nèi)商業(yè)銀行的風(fēng)險主要集中在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和零售銀行業(yè)務(wù),所以要注重對這兩類業(yè)務(wù)風(fēng)險的管理。 最后介紹本文的結(jié)構(gòu)。本文從研究前人的計量方法開始,對經(jīng)濟資本計量風(fēng)險的方法進行了總結(jié)。第一章介紹了本文的寫作背景、意義和目的,分風(fēng)險種類對研究經(jīng)濟資本的文獻(xiàn)進行綜述。第二章介紹了經(jīng)濟資本的各種定義,在確定經(jīng)濟資本的界限后,提出了CaR的概念,從這個概念中引入了經(jīng)濟資本的本質(zhì)和其計量原理,并分析了經(jīng)濟資本與巴塞爾協(xié)議的關(guān)系。本文第三章在分風(fēng)險種類總結(jié)了相應(yīng)風(fēng)險的經(jīng)濟資本的計量方法。第四章是案例分析和實證分析,是在前文介紹方法的基礎(chǔ)上計量相關(guān)風(fēng)險的經(jīng)濟資本。第五章是國內(nèi)當(dāng)前經(jīng)濟資本計量的不足和相應(yīng)的解決辦法。文章最后一部分是總結(jié)語。
【關(guān)鍵詞】：經(jīng)濟資本 風(fēng)險計量 風(fēng)險管理
【學(xué)位授予單位】：安徽大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2012
【分類號】：F830.33;F224
【目錄】：

• 摘要3-5
• Abstract5-9
• 第一章 前言9-22
• 一、選題的背景和意義9-11
• (一) 選題背景9-10
• (二) 理論意義10
• (三) 實踐意義10-11
• 二、研究的目的11-12
• 三、國內(nèi)外相關(guān)領(lǐng)域研究綜述12-17
• (一) 信用風(fēng)險經(jīng)濟資本計量綜述12-14
• (二) 市場風(fēng)險經(jīng)濟資本計量綜述14-15
• (三) 操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量文獻(xiàn)綜述15-17
• 四、本文的研究思路和研究方法17-20
• (一) 研究思路17-19
• (二) 全文框架19
• (三) 研究方法19-20
• 五、本文創(chuàng)新點及不足之處20-22
• (一) 創(chuàng)新點20-21
• (二) 不足點21-22
• 第二章 經(jīng)濟資本的內(nèi)涵和計量方法22-27
• 一、經(jīng)濟資本的概念22
• 二、《巴塞爾協(xié)議》與經(jīng)濟資本的關(guān)系22-23
• 三、經(jīng)濟資本計量各種風(fēng)險的原理和方法23-27
• (一) 經(jīng)濟資本風(fēng)險計量的原理23-25
• (二) 計算總體經(jīng)濟資本的方法25-27
• 第三章 利用經(jīng)濟資本計量商業(yè)銀行風(fēng)險的方法27-42
• 一、信用風(fēng)險計量27-31
• (一) 信用風(fēng)險27
• (二) 信用風(fēng)險計量方法27-31
• 三、市場風(fēng)險計量31-35
• (一) 市場風(fēng)險計量范圍31
• (二) 市場風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法總結(jié)31-35
• 三、操作風(fēng)險計量方法總結(jié)35-40
• (一) 操作風(fēng)險的內(nèi)涵35
• (二) 操作風(fēng)險的經(jīng)濟資本度量的方法35-40
• 四、其他風(fēng)險計量40
• 五、全面風(fēng)險計量40-42
• 第四章 風(fēng)險計量案例和實證分析42-56
• 一、信用風(fēng)險計量模擬案例分析42-47
• 二、計量市場風(fēng)險經(jīng)濟資本實證分析47-53
• (一) 利率風(fēng)險經(jīng)濟資本計量實證分析48-51
• (二) 匯率風(fēng)險經(jīng)濟資本計量實證分析51-52
• (三) 股票風(fēng)險、商品風(fēng)險和股權(quán)風(fēng)險計量和總體市場風(fēng)險的計量52-53
• 三、操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量的案例分析53-55
• 四、總體風(fēng)險經(jīng)濟資本計量分析55-56
• 第五章 以經(jīng)濟資本計量風(fēng)險的問題和建議56-65
• 一、當(dāng)前經(jīng)濟資本計量中存在的主要問題56-60
• (一) 信用風(fēng)險問題56-57
• (二) 市場風(fēng)險問題57-58
• (三) 操作風(fēng)險問題58-59
• (四) 總體風(fēng)險問題59-60
• 二、構(gòu)建完整獨立和高效的風(fēng)險計量體系的建議60-65
• (一) 信用風(fēng)險計量的建議60-61
• (二) 市場風(fēng)險計量的建議61-62
• (三) 操作風(fēng)險計量的建議62-63
• (四) 建立全面風(fēng)險計量模型的建議63-65
• 結(jié)束語65-66
• 參考文獻(xiàn)66-71
• 致謝71-72
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文目錄72-73
• 附錄 利用Matlab計量組合信用風(fēng)險經(jīng)濟資本的原始數(shù)據(jù)73

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：372436