始于2007年的美國次債風(fēng)波，演變成度卷全球的金融危機(jī)，信用違約風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生對(duì)全球商業(yè)銀行造成了巨大的沖擊。為此,2009年以來,巴塞爾銀行業(yè)監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了“巴塞爾新資本協(xié)議”,強(qiáng)化資本約束,加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)有資本要求的持續(xù)監(jiān)管。中國銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》,進(jìn)一步強(qiáng)化資本約束管理,經(jīng)濟(jì)資本成為了商業(yè)銀行稀缺資源,制約著商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)�？焖僭鲩L。商業(yè)銀行必須在信用風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)計(jì)量的基礎(chǔ)上,合理配置信貸資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)資本,努力提高經(jīng)濟(jì)資本管理水平,提升核心競爭力。在國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)發(fā)展很快,也比較成熟。實(shí)際中應(yīng)用最為廣泛的是KMV模型,這是1995年美國KMV公司開發(fā)的,這個(gè)模型的長處表現(xiàn)在不是公司的初始信用等級(jí),而是將公司特征跟違約聯(lián)系在一起,能夠敏銳地體現(xiàn)出債務(wù)人質(zhì)量的變化。國內(nèi)中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理大多采用定性分析,或者采用巴塞爾協(xié)議中的系數(shù)法,即標(biāo)準(zhǔn)法,對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果不夠準(zhǔn)確。本文運(yùn)用了國外較為成熟的KMV模型,選擇了16家上市公司作為樣本進(jìn)行實(shí)證研究,根據(jù)公開披露的財(cái)務(wù)信息及股票收盤價(jià)格,采用EXECL. Mat lab軟件計(jì)算股票價(jià)格波動(dòng)率、資產(chǎn)價(jià)格... 

【文章來源】：廈門大學(xué)福建省211工程院校985工程院校教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：67 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
目錄
Contents
第一章 緒論
    1.1 選題的背景及意義
        1.1.1 選題的背景
        1.1.2 選題的意義
    1.2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)濟(jì)資本配置研究
        1.2.2 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)濟(jì)資本配置研究
    1.3 論文研究的方法和創(chuàng)新
        1.3.1 本論文的研究方法
        1.3.2 本論文的創(chuàng)新之處
    1.4 論文的基本結(jié)構(gòu)和內(nèi)容
第二章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和經(jīng)濟(jì)資本配置
    2.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)理論
        2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)定義
        2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的基本特征
        2.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)分析和計(jì)量模型
    2.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)下的資本配置
        2.2.1 經(jīng)濟(jì)資本的概念
        2.2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)下經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量和配置管理
第三章 我國中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)濟(jì)資本管理現(xiàn)狀
    3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)管理和經(jīng)濟(jì)資本管理情況
        3.1.1 總體情況
        3.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及存在的問題
        3.1.3 中小商業(yè)銀行資本管理現(xiàn)狀及存在的問題
    3.2 商業(yè)銀行資本監(jiān)管的國際準(zhǔn)則
        3.2.1 巴塞爾協(xié)議的發(fā)展
        3.2.2 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》主要內(nèi)容
    3.3 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)我國中小銀行經(jīng)濟(jì)資本管理的影響
第四章 基于KMV模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的實(shí)證研究
    4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的選擇
        4.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的選擇—KMV模型
        4.1.2 KMV模型的基本原理及計(jì)算方法
    4.2 KMV模型信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量實(shí)證研究
        4.2.1 KMV模型的基本假定
        4.2.2 樣本的選取及參數(shù)的設(shè)置
        4.2.3 KMV模型的實(shí)證計(jì)算
        4.2.4 KMV模型的實(shí)證結(jié)果檢驗(yàn)
        4.2.5 KMV模型的實(shí)證結(jié)果分析
第五章 經(jīng)濟(jì)資本配置實(shí)證研究
    5.1 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法
    5.2 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量實(shí)證分析
第六章 結(jié)論及建議
    6.1 研究結(jié)論
    6.2 研究發(fā)現(xiàn)問題
    6.3 中小商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量及經(jīng)濟(jì)資本管理的建議
參考文獻(xiàn)
致謝
附錄


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的新內(nèi)容及其在中國的實(shí)施[J]. 李瑩,劉秋萍.  中國證券期貨. 2012(06)
[2]商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置——理論模型與案例研究[J]. 武劍.  國際金融研究. 2009(05)
[3]我國上市銀行經(jīng)濟(jì)資本管理本土化路徑選擇[J]. 馮賽仔.  產(chǎn)權(quán)導(dǎo)刊. 2009(05)
[4]金融危機(jī)背景下的巴塞爾新資本協(xié)議和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理[J]. 李紅俠.  新金融. 2009(01)
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[8]KMV模型在上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的應(yīng)用研究[J]. 張玲,楊貞柿,陳收.  系統(tǒng)工程. 2004(11)
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碩士論文
[1]我國房地產(chǎn)行業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究[D]. 劉君紅.北京交通大學(xué) 2012
[2]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)中國商業(yè)銀行經(jīng)營績效的影響[D]. 周玉婷.江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[3]基于KMV模型的我國中小上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D]. 梁馨元.吉林大學(xué) 2012
[4]基于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D]. 郝秀英.南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[5]基于EVA的商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D]. 張萌萌.哈爾濱工程大學(xué) 2011
[6]中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 王國榮.東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2010



本文編號(hào)：3614300