本文關(guān)鍵詞：VAR宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的演變與最新發(fā)展——基于2011年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主Smis研究成果的拓展脈絡(luò)，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文對(duì)VAR宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的拓展和應(yīng)用進(jìn)行綜述和總結(jié)。VAR模型在批判中逐步向結(jié)構(gòu)式、非線性、空間計(jì)量以及利用貝葉斯統(tǒng)計(jì)推斷技術(shù)的方向演變。進(jìn)入21世紀(jì)之后,基于動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡的DSGE-VAR模型、時(shí)變參數(shù)的TVP-VAR模型以及處理大規(guī)模變量的FAVAR模型等成為宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析的前沿。本文最后指出該類(lèi)模型在運(yùn)用中應(yīng)注意的問(wèn)題。
【作者單位】： 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型 向量自回歸 動(dòng)態(tài)隨機(jī)一般均衡
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“住宅價(jià)格變化的系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)仿真模擬研究”(71073123) 教育部人文社科規(guī)劃基金項(xiàng)目“基于系統(tǒng)動(dòng)力機(jī)制的貨幣政策調(diào)控房?jī)r(jià)研究”(12YJA790048)的資助
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F015
【正文快照】： 引言計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型既為經(jīng)濟(jì)理論與思想提供了科學(xué)的驗(yàn)證方法,同時(shí)也自成體系,發(fā)揮著“讓數(shù)據(jù)本身說(shuō)話”的功效。傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法(如多元線性回歸模型、聯(lián)立方程模型等結(jié)構(gòu)性方法)是以簡(jiǎn)單的經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)來(lái)描述變量間的關(guān)系,人為地決定某些變量的內(nèi)生或外生性,這使得模型

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本文編號(hào)：346359