本文選題：違約損失率 + 評(píng)級(jí)　； 參考：《山東大學(xué)》2013年碩士論文

【摘要】：通過(guò)多年的探索和完善,歷經(jīng)多次經(jīng)濟(jì)危機(jī)和金融風(fēng)暴,國(guó)際銀行業(yè)形成了巴塞爾新協(xié)議(BASEL ⅡⅢ),成為銀行業(yè)安全穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展的必要條件。該協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的核心是內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB),貸款違約損失率(LGD)、違約率(PD)和違約暴露(EAD)組成IRB的三大核心參數(shù),同時(shí)三個(gè)參數(shù)的計(jì)量問(wèn)題貫穿了BASEL ⅡⅢ三大支柱始終。 一方面,我國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀是三個(gè)核心參數(shù)尤其是LGD(違約損失率)嚴(yán)重缺失。原因一是我國(guó)銀行業(yè)在信貸數(shù)據(jù)積累方面缺少統(tǒng)一的規(guī)范且起步較晚,二是由于四大國(guó)有銀行股改上市前的不良貸款商業(yè)化出售或剝離,LGD建模需要的數(shù)據(jù)嚴(yán)重缺乏,更為嚴(yán)重的是真實(shí)性不足,導(dǎo)致PD、LGD的模型估算結(jié)果偏差較大,因此,迅速開展我國(guó)商業(yè)銀行違約損失率(LGD)的研究,盡快落實(shí)我國(guó)銀行業(yè)的較為完整有效的LGD數(shù)據(jù)積累,建立科學(xué)有效的LGD模型,能夠提升我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平,夯實(shí)我國(guó)銀行業(yè)實(shí)施BASEL ⅡⅢ的的基礎(chǔ)。 另一方面,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)多年的快速發(fā)展,總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模已超越日本,位列全球經(jīng)濟(jì)體第二位,但由于中國(guó)金融業(yè)的國(guó)際信用評(píng)級(jí)決定了其在世界上的話語(yǔ)權(quán)和定價(jià)權(quán),而標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪和惠譽(yù)三大公司在國(guó)際信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位,成為世界金融業(yè)信用評(píng)級(jí)市場(chǎng)的壟斷者。中國(guó)金融機(jī)構(gòu)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略,減少國(guó)際化道路上的成本和代價(jià),較為現(xiàn)實(shí)的做法就是必須密切與國(guó)際信用評(píng)級(jí)組織之間LGD計(jì)量的合作,強(qiáng)化在量化和預(yù)測(cè)企業(yè)違約損失方面LGD數(shù)據(jù)庫(kù)的引導(dǎo)作用,創(chuàng)造條件來(lái)提高評(píng)級(jí)模型精確度。 我國(guó)2013年實(shí)施的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》以及國(guó)際巴塞爾資本協(xié)定將違約概率(PD)和違約損失率(LGD)納入監(jiān)管資本衡量的基本框架,國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)在前期研究PD的基礎(chǔ)上,進(jìn)入了PD和LGD研究并重的時(shí)期,且日益呈現(xiàn)出更加關(guān)注LGD的趨勢(shì)。 本文通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外LGD理論與實(shí)證研究成果的回顧,對(duì)國(guó)內(nèi)某商業(yè)銀行公司貸款業(yè)務(wù)LGD進(jìn)行了實(shí)證研究,取得了一些結(jié)論并提出了相關(guān)建議。第一部分是違約損失率的綜述,主要是通過(guò)借鑒文獻(xiàn)中違約損失率的研究,闡述其定義及特征,通過(guò)分析信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法的實(shí)施要求,提出國(guó)內(nèi)銀行建立債項(xiàng)評(píng)級(jí)模型的必要性和緊迫性。第二部分介紹違約損失率模型介紹。重點(diǎn)在于內(nèi)部評(píng)級(jí)法下,LGD測(cè)算的要素和要求,然后,簡(jiǎn)要介紹幾種LGD估算方法及其優(yōu)缺點(diǎn)。第三部分是利用某銀行公司貸款的實(shí)際數(shù)據(jù),進(jìn)行LGD測(cè)算。在介紹幾種具體計(jì)量方法的基礎(chǔ)上,具體展現(xiàn)了在實(shí)際工作中,商業(yè)銀行公司貸款LGD的計(jì)量步驟、要求和計(jì)量結(jié)果。第四部分是通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)貸款違約損失率計(jì)量的研究,得出結(jié)論并提出自己的建議。
[Abstract]:After many years of exploration and perfection, after many economic crises and financial storms, the international banking industry has formed the Basel New Accord, Basel 鈪，

本文編號(hào)：1903758