本文關(guān)鍵詞： 個人信用評分 信貸配給 單一信用評分方法 選擇性集成方法　出處：《哈爾濱工業(yè)大學》2016年博士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：隨著時代的發(fā)展,信用個人、信用經(jīng)濟、信用社會逐漸形成并具有規(guī)模效應。以個人為單位的借貸客戶在我國銀行業(yè)務和利潤配比上所占份額越來越大,與此同時,違約風險也隨之增大。由于借貸者個人在向銀行等金融借貸機構(gòu)申請貸款時,亦或銀行對借貸者進行信用監(jiān)管的過程中,往往會出現(xiàn)由于信息不對稱、逆向選擇等問題引起的個人信貸配給錯位現(xiàn)象,導致銀行優(yōu)質(zhì)貸款未達到最優(yōu)發(fā)放比率,高風險貸款增加引致違約風險概率增加。因此,能否有效的控制、管理個人信用風險,在評分過程中對潛在風險進行有效的識別、計量和預警成為商業(yè)銀行規(guī)避風險的重要手段。本文在梳理了國內(nèi)外個人信用違約風險研究的基礎(chǔ)上發(fā)現(xiàn),提高信用風險控制能力,需要對個人信用評分過程進行全面的優(yōu)化處理:找出個人貸款過程中信貸配給失衡的原因、對包括指標權(quán)重、樣本配比、樣本容量、評分方法在內(nèi)的評分系統(tǒng)進行分析、優(yōu)化,選擇更加合理的信用評分方法、提高個人信用違約風險的預測精度和穩(wěn)定性。這樣才能更加有效的管理信用違約風險,提高放貸機構(gòu)的收益和效益。在此種情況下,商業(yè)銀行如何優(yōu)化信用評分過程,選擇更合適的個人信用評分的模型,成為學術(shù)界和金融界普遍關(guān)注的問題。本文系統(tǒng)論述了個人信用評分的過程,主要分問題定義、理論機理分析、數(shù)據(jù)采集和處理、建立個人信用評分模型、模型的檢驗和應用等階段。首先,本文運用信貸配給理論揭示了信用評分與信貸配給的相關(guān)關(guān)系;對個人信用貸款過程中出現(xiàn)的信息不對稱、逆向選擇、道德風險方面等引起的信貸配給失衡的問題,提出相應的優(yōu)化方案,即對指標權(quán)重、樣本配比和樣本容量進行系統(tǒng)的優(yōu)化,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建單一的個人信用評分模型、基于模型的預測精度、穩(wěn)定性和適用性進行比較,引入差異化概念和選擇性集成方法,構(gòu)建了基于選擇性集成算法的信用評分體系。為了驗證模型的預測效果,采用三個國家商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)進行了實證分析。本文主要研究內(nèi)容及取得的主要成果如下:首先,本文使用信貸配給理論分析了信用評分與信貸配給的相關(guān)關(guān)系,并運用該理論揭示了信用評分的微觀機理和作用機制。從需求和供給的角度分析個人信用貸款過程中出現(xiàn)的信息不對稱、逆向選擇、道德風險方面等引起的信貸配給失衡問題。通過分析信用評分方法的優(yōu)化機理,為個人信用評分體系奠定了理論基礎(chǔ)。其次,為解決理論分析中提出的信貸配給問題,通過對指標體系及樣本結(jié)構(gòu)的優(yōu)化分析,建立了無偏的個人信用評級指標體系。其中,對個人信用評分指標的優(yōu)化,建立結(jié)構(gòu)方程模型將指標變量的相互影響系數(shù)通過模型的路徑系數(shù)表示出來,對指標變量賦予權(quán)重。結(jié)果表明:通過該方法優(yōu)化的指標變量,增加模型的分類精度和穩(wěn)定性。對樣本容量和樣本配比的優(yōu)化,采用多種單一模型對不同樣本配比和樣本容量下的預測精度的變化進行比較分析,最終確定合理的樣本配比和樣本容量。再次,構(gòu)建更具適應性的基于選擇性集成方法的個人信用評分模型,引入差異化作為選擇性集成算法的依據(jù),根據(jù)選擇性集成模型的特點,對作為基分類器的單一模型進行差異化處理,選擇Q差異性度量方法,從最具代表性的15個單一模型中優(yōu)選出4個單一模型進行后續(xù)的選擇性集成。通過不同的選擇集成規(guī)則,建立了基于GSEAN優(yōu)化算法的個人信用評分模型,基于OO排序的個人信用評分模型,基于FCM-CFP分簇的個人信用評分模型。本文采用中國、德國和澳大利亞樣本對所建立的選擇性集成的個人信用評分模型進行應用和檢驗,對三種選擇性集成方法的評分進行比較分析,采用模型精度、選擇時間、基分類器數(shù)量三個指標作為評價的依據(jù)。結(jié)果表明:三個選擇性集成個人信用評估模型各有優(yōu)勢。其中OO排序法和FCM-CFP分簇法預測性能最好、OO排序法進行基分類器選擇時所用時間最短、GASAN所使用的基分類器數(shù)量最少。最后,為了綜合檢驗和比較包括單一模型在內(nèi)的各種信用評分方法的應用效果。本文將所建立的三種選擇性集成個人信用評分模型分別同單一個人信用評分模型、集成個人信用評分模型進行相較,結(jié)果表明,選擇性集成個人信用評分模型能夠獲得更好的評分精度,穩(wěn)定性更強。
[Abstract]:With the development of the times , the credit individual , the credit economy and the credit society gradually form and have the scale effect . This paper analyzes the relationship between credit scoring and credit rationing by introducing differentiation concept and selective integration method . The paper analyzes the relationship between credit scoring and credit rationing by using the theory of credit rationing .

【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F831.2

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