本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)集成計(jì)量模型的實(shí)證研究

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【摘要】：中國的銀行體系是我國金融體系的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和后盾,在國際金融形勢日益變化的今天,面臨的風(fēng)險(xiǎn)也瞬息萬變,為了應(yīng)對這種多變性,必須加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,而銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理又是這一切的基石,研究銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理十分必要,商業(yè)銀行作為銀行體系重要組成部分是本研究的對象,在銀行面對的多種風(fēng)險(xiǎn)中單一風(fēng)險(xiǎn)的研究已經(jīng)邁入正軌,對于風(fēng)險(xiǎn)集成的管理是當(dāng)前研究的熱點(diǎn)和難點(diǎn),尤其對超過二元的風(fēng)險(xiǎn)集成,在計(jì)量模型的構(gòu)建和模型實(shí)現(xiàn)上都存在很大困難。因此本研究主要構(gòu)建了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)集成計(jì)量模型,集成了三種主要風(fēng)險(xiǎn)——信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn),并且從風(fēng)險(xiǎn)集成管理的角度探討了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三者之間的關(guān)系。本研究闡述了基于非參數(shù)核密度估計(jì)方法對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估計(jì),基于得到的三種風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)結(jié)合Copula函數(shù)理論,構(gòu)造商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)集成計(jì)量模型。以民生銀行這家股份制商業(yè)銀行為實(shí)證研究的對象,構(gòu)造其風(fēng)險(xiǎn)集成計(jì)量模型并進(jìn)行測算,同時(shí)分析了這三種主要風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系。通過構(gòu)造三元Copula模型得到民生銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)集成計(jì)量模型,模型的擬合效果較好,能夠?yàn)檠芯棵裆y行的風(fēng)險(xiǎn)集成提供量化研究依據(jù),基于得到的模型研究了三種風(fēng)險(xiǎn)之間的相互關(guān)系。信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)性較大,市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性不明顯。對民生銀行來說,建議在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)多關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間聯(lián)系�；贑opula模型得到的尾部相關(guān)關(guān)系,市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的尾部不存在明顯的相關(guān)性,而市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是尾部相關(guān)的,考慮到尾部相關(guān)對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性,杜絕多風(fēng)險(xiǎn)并發(fā)對銀行造成的致命打擊,建議關(guān)注民生銀行市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)兩者尾部之間的關(guān)系。
【學(xué)位授予單位】：武漢理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號】：F832.33

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：1238806