本文關(guān)鍵詞：中國(guó)建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

中國(guó)建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究

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[中文摘要] 中國(guó)建設(shè)銀行(以下簡(jiǎn)稱建設(shè)銀行)于2001年引入經(jīng)濟(jì)資本概念,幾年來一直實(shí)行基于系數(shù)法的經(jīng)濟(jì)資本預(yù)算管理,在控制風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總量、建立資本約束等方面發(fā)揮了積極的作用。但是隨著建設(shè)銀行管理水平的不斷提高,經(jīng)濟(jì)資本現(xiàn)行的計(jì)量方法越來越不適應(yīng)其信用風(fēng)險(xiǎn)管理的需要,與國(guó)際通行的方法相比也存在許多缺陷。 本文是在概述信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論及管理的基礎(chǔ)上,對(duì)巴塞爾委員會(huì)提供的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方案進(jìn)行評(píng)價(jià)、分析,并闡述了現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法,然后加以比較分析,目的是設(shè)計(jì)出適合建設(shè)銀行自身特點(diǎn)的方法,以更準(zhǔn)確地計(jì)量經(jīng)濟(jì)資本的實(shí)際需要量,客觀地衡量其所面臨的主要信用風(fēng)險(xiǎn),從而能更好地解決在實(shí)施經(jīng)濟(jì)資本管理過程中對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量所面臨的困難,將有助于建設(shè)銀行量化自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好,以確保有足夠的資本來減緩風(fēng)險(xiǎn)的沖擊,實(shí)現(xiàn)利益最大化的同時(shí)滿足監(jiān)管的要求。 文章從相關(guān)文獻(xiàn)綜述入手,首先對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理做了一個(gè)簡(jiǎn)單的概述,然后結(jié)合建設(shè)銀行自身的發(fā)展?fàn)顩r,分析了建設(shè)銀行以往采用的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系,重點(diǎn)探討了信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系中存在的問題,基于以上問題,從而導(dǎo)入了經(jīng)濟(jì)資本的概念;其次文章對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量方法做了深入的分析...
[英文摘要] The China Construction Bank introduced the concept of economic capital in 2001, and has been implemented coefficient method based on the economic capital’s budget and management over the past few years, playing a positive role in controlling the total amount of risk assets and setting up capital constraints. However, as banks improve their management of risk, the current measurement method of economic capital has become increasingly unsuited to the needs of the credit risk management needs, and compar...

  中國(guó)建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究

摘要 4-6 Abstract 6-8 1 緒論 11-15     1.1 研究背景及研究動(dòng)機(jī) 11     1.2 研究方法和分析框架 11-14         1.2.1 研究方法 11-12         1.2.2 分析框架 12-14     1.3 創(chuàng)新及不足之處 14-15         1.3.1 創(chuàng)新點(diǎn) 14         1.3.2 不足之處 14-15 2 相關(guān)文獻(xiàn)綜述 15-22     2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀 15-17         2.1.1 理論研究 15-16         2.1.2 應(yīng)用研究 16-17     2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀 17-22         2.2.1 理論研究 18         2.2.2 應(yīng)用研究 18-20         2.2.3 建設(shè)銀行引入經(jīng)濟(jì)資本管理方法的實(shí)踐探索 20-22 3 建設(shè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)濟(jì)資本的導(dǎo)入 22-31     3.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論 22-25         3.1.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵及特征分析 22-24         3.1.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理概述 24-25     3.2 建設(shè)銀行已形成的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系及存在的問題 25-27         3.2.1 建設(shè)銀行已形成的信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系 25-26         3.2.2 建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題 26-27     3.3 經(jīng)濟(jì)資本的導(dǎo)入及約束意義 27-31         3.3.1 經(jīng)濟(jì)資本的理論概述 27-29         3.3.2 經(jīng)濟(jì)資本在建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的約束意義 29-31 4 建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法設(shè)計(jì) 31-44     4.1 體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)資本思路的信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量原理 31-34         4.1.1 內(nèi)部評(píng)級(jí)法 31-33         4.1.2 標(biāo)準(zhǔn)法 33         4.1.3 經(jīng)濟(jì)資本思路的體現(xiàn) 33-34     4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量方法 34-41         4.2.1 經(jīng)濟(jì)系數(shù)法 34-37         4.2.2 資產(chǎn)變動(dòng)法 37-40         4.2.3 收入變動(dòng)法 40-41     4.3 三種計(jì)量方法的優(yōu)劣比較 41-44         4.3.1 系數(shù)法的優(yōu)劣比較 41-42         4.3.2 資產(chǎn)變動(dòng)法與收入變動(dòng)法的優(yōu)劣比較 42-44 5 建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法的現(xiàn)實(shí)選擇 44-52     5.1 資產(chǎn)變動(dòng)法的可行性分析 44-46         5.1.1 資產(chǎn)變動(dòng)法的適用要求 44-45         5.1.2 建設(shè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的現(xiàn)狀 45-46     5.2 推行資產(chǎn)變動(dòng)法的困難之處 46-48         5.2.1 資產(chǎn)變動(dòng)法自身的限制條件 46-47         5.2.2 評(píng)級(jí)覆蓋率和準(zhǔn)確性不高 47         5.2.3 違約損失率模型尚需優(yōu)化 47-48         5.2.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)未覆蓋所有的風(fēng)險(xiǎn)敞口 48     5.3 進(jìn)一步改進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法的建議 48-52         5.3.1 完善內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，提高評(píng)級(jí)覆蓋率 48-49         5.3.2 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的基礎(chǔ)體系建設(shè) 49-50         5.3.3 完善經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量的管理體系 50         5.3.4 合理設(shè)計(jì)傳導(dǎo)路徑，重視發(fā)揮分行的承上啟下作用 50-51         5.3.5 注重專業(yè)人員的培養(yǎng) 51-52 參考文獻(xiàn) 52-57 后記 57

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  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)建設(shè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。