本文關(guān)鍵詞：我國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)長(zhǎng)記憶性研究

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【摘要】：本文采用GPH半?yún)?shù)和修正重標(biāo)極差分析法考察了1997年1月—2009年1月期間我國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的時(shí)序特征,結(jié)果表明,我國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)序列存在明顯的長(zhǎng)記憶特征,即是分?jǐn)?shù)階差分平穩(wěn)的。這就意味著,通常根據(jù)單位根檢驗(yàn)結(jié)果假定消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)序列是一階平穩(wěn)的,會(huì)存在過(guò)度差分問(wèn)題,導(dǎo)致時(shí)間序列長(zhǎng)期特征的扭曲或丟失。進(jìn)一步地,本文以消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)的分?jǐn)?shù)階差分序列為基礎(chǔ)建立ARFIMA模型并進(jìn)行了短期預(yù)測(cè)。
【作者單位】： 中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部;中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) 長(zhǎng)記憶性 ARFIMA模型
【分類號(hào)】：F222.33;F224
【正文快照】： 一、引言2007年下半年和2008年上半年我國(guó)通貨膨脹水平的迅速飄升一度使抑制通貨膨脹成為宏觀調(diào)控的首要任務(wù)。2008年下半年至今，隨著肇始于美國(guó)次貸危機(jī)的國(guó)際金融海嘯的逐漸深人，世界經(jīng)濟(jì)進(jìn)人下行周期，我國(guó)通貨膨脹水平終于回落到較低水平，，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度放緩和陷入新

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本文編號(hào)：1052189