本文選題：信用評(píng)價(jià)　切入點(diǎn)：小型建筑企業(yè)　出處：《大連理工大學(xué)》2015年博士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：現(xiàn)金流是決定小型建筑企業(yè)生存安危的生命線。在信用風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)和銀行信貸收緊的形勢(shì)下,銀行對(duì)小型建筑企業(yè)的貸款更加謹(jǐn)慎。由于小型建筑企業(yè)規(guī)模小,財(cái)務(wù)信息不完善,很難找到經(jīng)典指標(biāo)和信用評(píng)價(jià)理論進(jìn)行評(píng)價(jià),導(dǎo)致小型建筑企業(yè)貸款難的現(xiàn)狀,研究和建立一套適用于甄別小型建筑企業(yè)信用狀況的評(píng)價(jià)體系是商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)亟待解決的關(guān)鍵問(wèn)題�；谶`約狀態(tài)判別的小型建筑企業(yè)信用評(píng)價(jià)包括三部分內(nèi)容：一是小型建筑企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的構(gòu)建,二是小型建筑企業(yè)信用評(píng)分模型的建立,三是基于小樣本擴(kuò)充的小型建筑企業(yè)信用等級(jí)劃分�；谶`約狀態(tài)判別的小型建筑企業(yè)信用評(píng)價(jià)系指通過(guò)違約樣本均值偏離全部樣本均值程度越大、這個(gè)指標(biāo)越能顯著區(qū)分違約與否狀態(tài)的思路,保留區(qū)分違約狀態(tài)能力強(qiáng)的指標(biāo),構(gòu)建既能反映小型建筑企業(yè)客戶的清償能力,又對(duì)小型建筑企業(yè)客戶的違約狀態(tài)具有顯著鑒別能力的指標(biāo)體系。通過(guò)對(duì)違約和非違約客戶區(qū)分越顯著、權(quán)重越大的思路進(jìn)行組合賦權(quán),構(gòu)建了顯著區(qū)分客戶違約狀態(tài)的小型建筑企業(yè)信用評(píng)分模型。在小型建筑企業(yè)樣本過(guò)少、特別是違約樣本過(guò)少、不足以滿足信用等級(jí)劃分條件時(shí),通過(guò)Bootstrap+Coupla函數(shù)的方法進(jìn)行小樣本擴(kuò)充,然后根據(jù)信用等級(jí)越高、對(duì)應(yīng)等級(jí)的違約損失率越低的信用本質(zhì)屬性,對(duì)小型建筑企業(yè)的信用等級(jí)進(jìn)行9級(jí)劃分。本論文的主要?jiǎng)?chuàng)新有三：(1)指標(biāo)組合賦權(quán)方面的創(chuàng)新：通過(guò)非線性目標(biāo)規(guī)劃模型挖掘能夠顯著區(qū)分客戶違約狀態(tài)的組合權(quán)重。通過(guò)組合賦權(quán)得到的信用得分的組內(nèi)平方和越小、組間平方和越大、那么違約與非違約客戶差異越顯著的思路建立非線性目標(biāo)規(guī)劃模型,通過(guò)目標(biāo)函數(shù)最大反推出單一賦權(quán)權(quán)重的組合系數(shù),保證組合權(quán)重的大小能夠顯著區(qū)分客戶的違約狀態(tài)。解決了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中組合權(quán)重的大小必須對(duì)違約狀態(tài)有顯著鑒別能力的難題,避免了現(xiàn)有研究的信用評(píng)分模型由于忽略指標(biāo)權(quán)重區(qū)分違約狀態(tài)的能力、導(dǎo)致出現(xiàn)越是可能違約的客戶、信用得分反而越高的不合理現(xiàn)象,開拓了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)賦權(quán)的新思路。(2)小樣本擴(kuò)充方面的創(chuàng)新：通過(guò)Bootstrap-Copula函數(shù)對(duì)信用得分等三個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行樣本擴(kuò)充。通過(guò)Bootstrap產(chǎn)生新的指標(biāo)數(shù)據(jù),通過(guò)Copula函數(shù)擬合多個(gè)指標(biāo)新數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性,對(duì)信用得分、年應(yīng)收本息、年應(yīng)收未收本息這三個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行樣本擴(kuò)充,在得到有新信息含量樣本的前提下,保證了信用得分、年應(yīng)收本息、年應(yīng)收未收本息這三個(gè)指標(biāo)之間新樣本的關(guān)聯(lián)性,生成可以進(jìn)行信用等級(jí)劃分的大樣本。解決了由于小型建筑企業(yè)樣本數(shù)量太少、無(wú)法進(jìn)行信用等級(jí)劃分的問(wèn)題,彌補(bǔ)了現(xiàn)有研究的樣本擴(kuò)充方法無(wú)法對(duì)多個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)同時(shí)進(jìn)行擴(kuò)充的弊端。(3)指標(biāo)(?)選方面的創(chuàng)新：根據(jù)指標(biāo)區(qū)分違約狀態(tài)越顯著、越應(yīng)該保留的思路,(?)選出能顯著鑒別小型建筑企業(yè)違約狀態(tài)的指標(biāo)。將所有客戶第i個(gè)指標(biāo)的數(shù)據(jù)分為違約和非違約兩類樣本,根據(jù)違約樣本均值偏離全部樣本均值程度越大、則違約樣本均值偏離非違約樣本均值也大、這個(gè)指標(biāo)越能顯著區(qū)分違約與否狀態(tài)的思路,遴選通過(guò)方差齊性F檢驗(yàn)的指標(biāo),建立了能顯著區(qū)分違約狀態(tài)與否的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。解決了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中指標(biāo)體系的建立必須能夠鑒別客戶違約狀態(tài)的難題,彌補(bǔ)了現(xiàn)有研究遴選指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)與小型建筑企業(yè)違約狀態(tài)無(wú)關(guān)的弊端,開拓了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)遴選的新思路。
[Abstract]:......
【學(xué)位授予單位】：大連理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2015
【分類號(hào)】：F426.92

【參考文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1641744