本文關(guān)鍵詞：中國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)的識別——基于CES方法的實證分析

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【摘要】：采用成分期望損失CES方法,完全基于公開市場數(shù)據(jù),對中國系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)進行度量和識別的結(jié)果表明,中國系統(tǒng)重要性機構(gòu)基本不隨時間發(fā)生較大變化,且大部分的系統(tǒng)性風(fēng)險聚集于少部分的金融機構(gòu)。對不同行業(yè)的CES貢獻度進行排序可知,銀行業(yè)在中國金融系統(tǒng)中占據(jù)絕對系統(tǒng)重要地位,其次為保險業(yè),證券業(yè)居其后。根據(jù)金融機構(gòu)CES貢獻度將中國金融機構(gòu)的系統(tǒng)重要性程度劃分為三個層次,結(jié)果表明,分類的方法具有合理性和可行性。此外,對金融機構(gòu)樣本外CES值進行預(yù)測,并將其與樣本內(nèi)觀察值進行穩(wěn)健性比較,能夠為研究者和政策制定者提供新的研究思路和政策啟示。
【作者單位】： 武漢大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)重要性金融機構(gòu) 成分期望損失 系統(tǒng)性風(fēng)險
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71003075、71203168) 武漢大學(xué)“哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)勢和特色學(xué)術(shù)領(lǐng)域建設(shè)計劃”(2013);武漢大學(xué)自主科研(人文社會科學(xué))項目(2015)
【分類號】：F832.3
【正文快照】： 一、引言2007年,由美國次貸危機引發(fā)的全球性金融危機暴露了已有金融監(jiān)管框架和金融運行模式的不足,過于寬松的監(jiān)管環(huán)境滋生新的系統(tǒng)性風(fēng)險,微觀審慎監(jiān)管難以確保金融體系整體的穩(wěn)定(中國人民銀行,2015[1])�；谖⒂^審慎的監(jiān)管政策將系統(tǒng)性風(fēng)險視為外生,只關(guān)注單個金融機構(gòu)的

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本文編號：951671