本文關鍵詞：國家信用風險的傳導與影響研究——以歐元區(qū)債務危機為例

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【摘要】：本文以歐元區(qū)債務危機為例研究國家信用風險的傳導效應,首先,基于"歐豬五國"相對德國的十年期國債利差數(shù)據(jù),分析債務危機在歐元區(qū)境內(nèi)風險傳導效應;其次,運用GVAR模型分析世界主要經(jīng)濟體對歐元區(qū)沖擊的反應,重點分析歐元區(qū)GDP沖擊對歐元區(qū)自身以及貿(mào)易關系密切的英國、美國和中國的影響。結(jié)果表明:希臘和愛爾蘭對各國家信用風險產(chǎn)生的累積影響最為顯著,西班牙和意大利較弱;歐元區(qū)經(jīng)濟萎縮造成的需求沖擊對英國、美國和中國均有顯著影響。
【作者單位】： 武漢大學經(jīng)濟與管理學院;中信銀行總行營業(yè)部;
【關鍵詞】： 國家信用風險 債務危機 GVAR模型
【基金】：教育部哲學社會科學研究重大課題攻關項目“歐美國家債務危機對我國的影響及對策研究”(12JZD029)資助
【分類號】：F835
【正文快照】： 一、引言 2007 年8 月美國次貸危機席卷發(fā)達國家金融市場,歐洲主要銀行因持有美國市場資產(chǎn)支持證券遭受損失而面臨巨大風險敞口,而且這些銀行高度依賴美國貨幣市場上的美元融資。2008 年9 月雷曼兄弟破產(chǎn),危機進一步深化并導致全球金融震蕩,對美國和歐洲造成了嚴重沖擊,促使

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4 葉s，

本文編號：930464