本文關(guān)鍵詞：一種演繹金融數(shù)據(jù)沙堆演化過(guò)程的新方法

  更多相關(guān)文章： 遞歸圖 類分形自相似結(jié)構(gòu) 沙堆模型 沙崩 躍升

【摘要】：用遞歸圖方法演繹金融數(shù)據(jù)的沙堆演化過(guò)程是我們?yōu)榱搜芯拷鹑跀?shù)據(jù)中所蘊(yùn)含的沙崩和躍升現(xiàn)象而提出的一種創(chuàng)新方法。該方法基于重構(gòu)相空間理論,通過(guò)對(duì)比分析遞歸圖中類分形自相似結(jié)構(gòu)的演化過(guò)程與沙堆堆積過(guò)程之間的相似性,從直觀分析沙堆堆積、滑落及坍塌的特征入手,構(gòu)建類分形自相似結(jié)構(gòu)的沙堆演化模型,提出了駐留比率、滑落比率及時(shí)間間隔的邊界點(diǎn)等概念工具,研究金融數(shù)據(jù)中所蘊(yùn)含的沙崩和躍升現(xiàn)象。本文重點(diǎn)介紹該方法提出的思路和模型的構(gòu)建過(guò)程,并以上證綜合指數(shù)為例驗(yàn)證了方法的有效性。
【作者單位】： 南昌大學(xué)管理學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)社會(huì)與行為跨學(xué)科研究中心;
【關(guān)鍵詞】： 遞歸圖 類分形自相似結(jié)構(gòu) 沙堆模型 沙崩 躍升
【分類號(hào)】：F224;F832.51
【正文快照】： 引言金融數(shù)據(jù)時(shí)間序列是混沌時(shí)間序列,這已成為學(xué)界共識(shí)。如何發(fā)掘出其內(nèi)所蘊(yùn)含的復(fù)雜信息一直是人們關(guān)注的課題。20世紀(jì)80年代初由帕卡德(Packard)、科拉奇菲爾德(Crutchfield)、法默(Farmer)、肖(Shaw)以及塔肯斯(Takens)等人建立了重構(gòu)相空間理論。在此框架下,Eckmann等(19

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前9條

1 郭兆綱;胡振鵬;;一種測(cè)度金融歷史事件相關(guān)性的新方法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2015年09期

2 張青韻;;基于相空間重構(gòu)的人民幣匯率遞歸圖分析[J];經(jīng)濟(jì)論壇;2013年02期

3 吳禮斌;劉盛宇;王燁;;基于遞歸定量分析與內(nèi)生結(jié)構(gòu)突變模型的股票市場(chǎng)非線性特征研究[J];中國(guó)管理科學(xué);2012年S1期

4 謝朝華;李忠;鄭詠梅;文鳳華;;中國(guó)股票市場(chǎng)分形與混沌特征:1994～2008[J];系統(tǒng)工程;2010年06期

5 張曉莉;嚴(yán)廣樂;;基于沙堆模型的股市脆性[J];哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào);2009年10期

6 李慶龍,賈憲軍,焦健;用沙堆模型檢驗(yàn)上證指數(shù)的分形特征[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2005年02期

7 范英,魏一鳴;基于R/S分析的中國(guó)股票市場(chǎng)分形特征研究[J];系統(tǒng)工程;2004年11期

8 向小東,郭耀煌;對(duì)基于遞歸圖的時(shí)間序列可預(yù)測(cè)性的進(jìn)一步研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2003年02期

9 孫博文,孫名松;基于沙堆模型的股市宏觀行為研究[J];哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報(bào);2003年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 郭艷;李基偉;張琴;;中國(guó)滬深股市的自組織臨界性——基于沙堆模型的分析[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì);2016年11期

2 郭兆綱;胡振鵬;;不同周期數(shù)據(jù)遞歸圖中的類分形自相似結(jié)構(gòu)研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2016年11期

3 郭兆綱;胡振鵬;;用分形幾何學(xué)的方法研究影響美國(guó)股票市場(chǎng)的重大歷史事件[J];特區(qū)經(jīng)濟(jì);2016年05期

4 郭兆綱;魏寶社;胡振鵬;;一種演繹金融數(shù)據(jù)沙堆演化過(guò)程的新方法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2016年05期

5 郭兆綱;胡振鵬;;一種測(cè)度金融歷史事件相關(guān)性的新方法[J];數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究;2015年09期

6 李合龍;楊志;;基于EMD的VaR估計(jì)方法及實(shí)證研究[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2015年01期

7 陳焱;周炯;;股票市場(chǎng)分形研究理論綜述[J];經(jīng)濟(jì)研究導(dǎo)刊;2014年33期

8 岳意定;，

本文編號(hào)：828961