本文關(guān)鍵詞：關(guān)于交易對手風(fēng)險及其敞口測度的綜述

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【摘要】：交易對手風(fēng)險主要存在于證券融資交易業(yè)務(wù)和場外衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)(OTC Derivative)中,其中以場外衍生業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為顯著。在2008年金融危機從發(fā)端、發(fā)展到最后演變?yōu)橄到y(tǒng)性金融風(fēng)險的過程中,交易對手風(fēng)險被視作違約風(fēng)險的傳染源和市場波動的放大器,展現(xiàn)了巨大的破壞性。歸納交易對手風(fēng)險研究的演進過程,提出未來研究的重點方向。
【作者單位】： 天津大學(xué)管理學(xué)院;中國建設(shè)銀行總行同業(yè)業(yè)務(wù)中心;
【關(guān)鍵詞】： 交易對手風(fēng)險 衍生產(chǎn)品 風(fēng)險敞口測度
【分類號】：F831.5
【正文快照】： 交易對手風(fēng)險既受基礎(chǔ)資產(chǎn)風(fēng)險因子波動的影響,又與凈額結(jié)算和抵押品等制度安排直接相關(guān),增加了市場對交易對手風(fēng)險認知和風(fēng)險敞口計量的難度。2008年金融危機之后,各國監(jiān)管機構(gòu)進一步加強了系統(tǒng)性風(fēng)險管控,交易對手風(fēng)險成為危機后外部監(jiān)管機構(gòu)和商業(yè)銀行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。

【參考文獻】

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本文編號：811972