本文關(guān)鍵詞：人民幣離岸金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制研究

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【摘要】：自美國(guó)發(fā)生次貸危機(jī)以來(lái),世界各主要流通貨幣的中央銀行競(jìng)相采取量化寬松政策以刺激經(jīng)濟(jì)降低損失,這為人民幣快速提升國(guó)際地位,成為世界支付貨幣提供了歷史性機(jī)遇。我國(guó)資本與金融項(xiàng)目尚未實(shí)現(xiàn)完全可自由兌換,盲目采取國(guó)際化手段只能適得其反,因此建設(shè)人民幣離岸金融市場(chǎng)成為當(dāng)前人民幣國(guó)際化戰(zhàn)略的重要手段。離岸市場(chǎng)因其制度特點(diǎn)存在著不同程度的風(fēng)險(xiǎn),加之其與在岸市場(chǎng)存在天然的聯(lián)系,可能對(duì)我國(guó)的金融安全造成威脅,因此科學(xué)地衡量和預(yù)警人民幣離岸金融風(fēng)險(xiǎn)顯得迫在眉睫。本文在分析了已經(jīng)建成且運(yùn)作良好的四大人民幣離岸金融市場(chǎng)的基本特征與業(yè)務(wù)構(gòu)成,并參考了多位研究者的研究成果基礎(chǔ)上,通過(guò)分析人民幣離岸金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)暴露,科學(xué)地甄選了6大風(fēng)險(xiǎn)13個(gè)預(yù)警指標(biāo)組成人民幣離岸金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系。隨后,本文通過(guò)分布擬合法確定各指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)閾值,并通過(guò)熵權(quán)法為各預(yù)警指標(biāo)賦予不同權(quán)重以構(gòu)建綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)。最后利用ELMAN人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型對(duì)2015年人民幣離岸金融風(fēng)險(xiǎn)的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行預(yù)警分析。本文通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn),人民幣離岸金融市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài),短時(shí)間內(nèi)不存在大規(guī)模爆發(fā)的可能。13個(gè)預(yù)警指標(biāo)中共3個(gè)發(fā)出預(yù)警信號(hào),分別代表人民幣離岸金融市場(chǎng)的宏觀政策與國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)以及“三元悖論”風(fēng)險(xiǎn)。最后,本文依據(jù)預(yù)警結(jié)果結(jié)合我國(guó)特殊的經(jīng)濟(jì)制度和已建成的離岸市場(chǎng)基本特征給出了一定的政策建議。
【關(guān)鍵詞】：人民幣離岸金融市場(chǎng) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 ELMAN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
【學(xué)位授予單位】：云南大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.6
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-10
• 第一章 緒論10-18
• 第一節(jié) 選題背景及研究意義10-11
• 第二節(jié) 研究的主要問(wèn)題11-12
• 第三節(jié) 相關(guān)概念的界定12-14
• 第四節(jié) 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述14-16
• 第五節(jié) 研究思路與結(jié)構(gòu)安排16-17
• 第六節(jié) 本文主要?jiǎng)?chuàng)新17-18
• 第二章 理論基礎(chǔ)18-25
• 第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)理論18-22
• 一 金融危機(jī)理論18-20
• 二 金融脆弱論20-22
• 第二節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警理論22-25
• 一 FR模型22-23
• 二 STV模型23
• 三 KLR模型23-24
• 四 主觀概率模型24-25
• 第三章 人民幣離岸金融市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r及風(fēng)險(xiǎn)分析25-38
• 第一節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展歷程25-28
• 第二節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展模式、參與主體與業(yè)務(wù)構(gòu)成28-33
• 一 人民幣離岸金融市場(chǎng)的發(fā)展模式分析28-29
• 二 人民幣離岸金融市場(chǎng)的參與主體分析29-30
• 三 人民幣離岸金融市場(chǎng)的業(yè)務(wù)構(gòu)成30-33
• 第三節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)分析33-38
• 一 人民幣離岸金融市場(chǎng)的微觀金融風(fēng)險(xiǎn)分析33-34
• 二 人民幣離岸金融市場(chǎng)的宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)分析34-38
• 第四章 人民幣離岸金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)38-52
• 第一節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)構(gòu)建原則38-39
• 第二節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系的選取39-43
• 一 人民幣匯率過(guò)度波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)選取39-40
• 二 宏觀政策與國(guó)際收支風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)選取40-41
• 三 “三元悖論”風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)選取41-42
• 四 貨幣替代風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)選取42
• 五 金融危機(jī)傳染性加重風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)選取42-43
• 六 造成在岸市場(chǎng)金融資產(chǎn)價(jià)格異常波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)選取43
• 第三節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)各預(yù)警指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)閾值的確定43-44
• 第四節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)指標(biāo)權(quán)重的設(shè)定44-45
• 第五節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法的選取45-52
• 一 ELMAN人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理介紹46-49
• 二 ELMAN人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于人民幣離岸金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可行性分析49-50
• 三 ELMAN人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)用于人民幣離岸金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的步驟50-52
• 第五章 人民幣離岸金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的實(shí)證研究52-67
• 第一節(jié) 預(yù)警分析的軟件平臺(tái)介紹52
• 第二節(jié) 預(yù)警指標(biāo)選取與預(yù)處理52-55
• 第三節(jié) 各指標(biāo)在人民幣離岸金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中的權(quán)重確定55-56
• 第四節(jié) ELMAN人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練56-62
• 一 ELMAN人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的初始化設(shè)置56-58
• 二 ELMAN神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練58-62
• 第五節(jié) 預(yù)警指標(biāo)的仿真模擬62-63
• 第六節(jié) 人民幣離岸金融市場(chǎng)預(yù)警指標(biāo)閾值確定63-65
• 第七節(jié) 預(yù)警結(jié)果65-67
• 一 單一指標(biāo)預(yù)警的結(jié)果65-66
• 二 人民幣離岸金融市場(chǎng)綜合風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)預(yù)警結(jié)果66-67
• 第六章 本文的主要結(jié)論、政策建議與主要不足67-70
• 第一節(jié) 本文的主要結(jié)論67-68
• 第二節(jié) 本文的主要政策建議68
• 第三節(jié) 本文的主要不足68-70
• 附錄1 熵權(quán)法的MATLAB M文件70-71
• 參考文獻(xiàn)71-74
• 攻讀碩士學(xué)位期間完成的科研成果74-75
• 致謝75

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