發(fā)布時間：2017-08-15 07:22

  本文關(guān)鍵詞：LD公司股票投資風(fēng)險管理研究

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【摘要】：我國私募證券投資基金行業(yè)是在日益發(fā)展的金融市場中逐漸成長起來的,并隨著當(dāng)前證券市場的發(fā)展規(guī)模日見龐大,對證券市場的影響力也越來越深。2008年,美國的次貸危機演變成全球經(jīng)濟危機,因此,在金融行業(yè),風(fēng)險管理是極為重要的管理內(nèi)容,是決定著金融機構(gòu)生死存亡的大事,要想有持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展,必須做好風(fēng)控管理工作。私募證券投資基金成熟的風(fēng)險管理、健全的內(nèi)部控制,對促進基金業(yè)的發(fā)展大有裨益。對私募基金行業(yè)的現(xiàn)狀情況進行了研究,介紹了私募基金行業(yè)主要風(fēng)險管理理論,并分析了私募基金主要的風(fēng)險來源,即系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險和管理運作風(fēng)險等,重點研究了私募基金公司操作風(fēng)險的歷史、概念及基本內(nèi)容等相關(guān)理論。綜合運用了定性與定量、實證研究、案例研究等方法。LD公司是一家私募投資基金管理公司,在對私募基金行業(yè)風(fēng)險管理相關(guān)理論研究的基礎(chǔ)上,對LD風(fēng)險管理的內(nèi)容和原則進行了界定,即識別可能對公司投資造成潛在不利影響的事項并在其風(fēng)險偏好范圍內(nèi)管理風(fēng)險,為企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)提供合理保證的過程。在分析了LD公司風(fēng)險管理的現(xiàn)狀,指出了LD公司股票投資風(fēng)險管理存在問題及原因,結(jié)合公司風(fēng)險管理主要內(nèi)容,從風(fēng)險的識別、評價、決策、決策執(zhí)行、決策執(zhí)行效果評價等方面,提出了風(fēng)險管理對策,強調(diào)了完備的風(fēng)險體系建立的重要性,又重點地在操作風(fēng)險方面,給出了目標(biāo)控制、過程控制等建議。對于市場極端風(fēng)險的控制也對公司風(fēng)險管理能力提出了較大的挑戰(zhàn),也提出應(yīng)加強信息技術(shù)風(fēng)險的控制。通過對LD公司目前產(chǎn)品的歷史交易數(shù)據(jù)的研究和分析,提出建立一套大數(shù)據(jù)分析模型來進行風(fēng)險管理,從月度收益分析、最大回撤、凈值貢獻、換手率四個維度,對公司產(chǎn)品組合進行大數(shù)據(jù)分析,以生成的分析報告為依據(jù),進一步加強對公司投資策略的風(fēng)險管理,做到有據(jù)可依。通過歷史交易的大數(shù)據(jù)分析進行實時風(fēng)險管理,對于僅注重操作層面風(fēng)險控制的私募證券投資基金來說是創(chuàng)新之處,對機構(gòu)投資者的風(fēng)險管理具有一定的參考價值,同時對于機構(gòu)投資者在應(yīng)對股票和股指期貨市場的各種風(fēng)險具有相對的參考意義。
【關(guān)鍵詞】：私募基金 股票 股指期貨 風(fēng)險管理
【學(xué)位授予單位】：北京工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• Abstract5-9
• 第1章 緒論9-21
• 1.1 選題的背景及意義9-11
• 1.1.1 選題的背景9-10
• 1.1.2 選題的意義10-11
• 1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀11-18
• 1.2.1 國外相關(guān)研究11-15
• 1.2.2 國內(nèi)相關(guān)研究15-18
• 1.3 課題主要研究的內(nèi)容18-21
• 1.3.1 擬解決的問題18-19
• 1.3.2 論文的結(jié)構(gòu)19-21
• 第2章 私募基金行業(yè)風(fēng)險管理基本理論研究21-30
• 2.1 私募基金行業(yè)情況介紹21-23
• 2.1.1 行業(yè)的特殊性21
• 2.1.2 發(fā)展現(xiàn)狀21-22
• 2.1.3 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)22-23
• 2.2 私募基金行業(yè)主要風(fēng)險管理理論23-26
• 2.2.1 資產(chǎn)組合管理理論23-24
• 2.2.2 資產(chǎn)定價理論24-25
• 2.2.3 套利定價理論25
• 2.2.4 套期保值理論25-26
• 2.3 私募證券基金公司的風(fēng)險來源26-27
• 2.3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險26
• 2.3.2 非系統(tǒng)性風(fēng)險26
• 2.3.3 管理運作風(fēng)險26-27
• 2.4 金融操作風(fēng)險相關(guān)理論27-29
• 2.4.1 歷史發(fā)展27-28
• 2.4.2 主要內(nèi)容28-29
• 2.5 本章小結(jié)29-30
• 第3章 LD公司風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析30-46
• 3.1 公司總體情況30-31
• 3.1.1 公司概況30
• 3.1.2 公司組織結(jié)構(gòu)30-31
• 3.1.3 LD公司的投資理念31
• 3.2 LD公司股票市場投資狀況31-35
• 3.2.1 投資總量分析31-32
• 3.2.2 投資的收益情況32-35
• 3.3 LD公司風(fēng)險界定及風(fēng)險管理的主要內(nèi)容35-37
• 3.3.1 風(fēng)險管理的概念35
• 3.3.2 風(fēng)險的界定35-36
• 3.3.3 風(fēng)險管理的主要內(nèi)容36-37
• 3.4 LD公司風(fēng)險管理現(xiàn)狀37-40
• 3.4.1 風(fēng)險管理組織機構(gòu)37
• 3.4.2 風(fēng)險管理制度37
• 3.4.3 2015年投資策略37-40
• 3.4.4 2016年投資策略40
• 3.5 LD公司股票投資風(fēng)險管理問題及原因40-45
• 3.5.1 風(fēng)險識別方面的問題40-41
• 3.5.2 風(fēng)險評價方面的問題41
• 3.5.3 風(fēng)險決策方面的問題41
• 3.5.4 風(fēng)險決策執(zhí)行方面的問題41-42
• 3.5.5 風(fēng)險決策執(zhí)行效果評估方面的問題42
• 3.5.6 原因分析42-45
• 3.6 本章小結(jié)45-46
• 第4章 LD公司風(fēng)險管理對策研究46-59
• 4.1 建立完備的風(fēng)險管理體系46-48
• 4.1.1 建立三維管理意識46
• 4.1.2 建立完善風(fēng)險管控框架46-47
• 4.1.3 實行定期的信息披露47-48
• 4.2 加強風(fēng)險的識別與評價48-49
• 4.2.1 加強風(fēng)險的識別48
• 4.2.2 加強風(fēng)險的評價48-49
• 4.2.3 有效分散投資風(fēng)險49
• 4.3 加強風(fēng)險決策方面的管理49-51
• 4.3.1 完善公司的風(fēng)險決策樹管理模式49-50
• 4.3.2 加強對法律文件學(xué)習(xí)50
• 4.3.3 大力培養(yǎng)高素質(zhì)的風(fēng)險管理人才50-51
• 4.3.4 建立均衡的考評制度51
• 4.4 加強風(fēng)險管理決策執(zhí)行管理51-52
• 4.4.1 操作風(fēng)險目標(biāo)控制51-52
• 4.4.2 風(fēng)險過程控制52
• 4.5 極端市場風(fēng)險控制52-53
• 4.5.1 通過現(xiàn)金流進行風(fēng)險控制52
• 4.5.2 通過制定長期的投資策略來降低風(fēng)險52
• 4.5.3 大力加強信息技術(shù)風(fēng)險控制52-53
• 4.6 通過交易大數(shù)據(jù)進行效果評估53-57
• 4.6.1 使用大數(shù)據(jù)進行交易回測53-54
• 4.6.2 月度收益分析54-55
• 4.6.3 最大回撤分析55
• 4.6.4 凈值貢獻分析55-56
• 4.6.5 換手率56-57
• 4.7 本章小結(jié)57-59
• 結(jié)論59-61
• 參考文獻61-63
• 致謝63

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5 記者　 潘z，

本文編號：676926