本文關(guān)鍵詞：基于投資猶豫的歐式期權(quán)定價模型

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【摘要】：文章首先引入三角直覺模糊數(shù)來刻畫投資者的猶豫程度和期權(quán)價格估計的不確定性,構(gòu)建了基于三角直覺模糊數(shù)的Black-Scholes期權(quán)定價模型,并用風(fēng)險中性的方法給出了歐式期權(quán)價格的解析表達(dá)式,該結(jié)論是Yoshida更一般的情況.然后,本文進(jìn)行了數(shù)值分析,給出了歐式期權(quán)價格的區(qū)間值,并進(jìn)行了參數(shù)敏感性分析.研究結(jié)果表明:基于三角直覺模糊數(shù)的Black-Scholes期權(quán)定價模型更能體現(xiàn)投資者的猶豫程度.
【作者單位】： 湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 歐式期權(quán) 三角直覺模糊數(shù) 猶豫程度 風(fēng)險中性定價
【基金】：國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體項目(71221001) 國家社會科學(xué)基金重大項目(12&ZD053) 湖南省研究生創(chuàng)新項目(CX2015B100)~~
【分類號】：F831.53
【正文快照】： 1引言 資產(chǎn)定價和公司金融是現(xiàn)代金融學(xué)的核心內(nèi)容.歐式期權(quán)作為一類重要的金融衍生產(chǎn)品,其價格的合理性和精確'性對金融市場的效率具有非常重要的意義111. 自1973年的Black-Scholes歐式期權(quán)定價模型丨2丨誕生以來,國內(nèi)外的學(xué)者投入了大量的研究.眾所詞知,在Black-Scholes期

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號：591238