本文關鍵詞：中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范研究

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【摘要】：美國作為首個發(fā)起商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化的國家,經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已經(jīng)成為最大發(fā)起國,其發(fā)行量占全球發(fā)行總額的一半以上,并對規(guī)范商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化的交易結構、資產(chǎn)管理、信用增級與評級起了重要的作用。意大利、日本、韓國緊隨其后,成功進行了多次商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化。資產(chǎn)證券化為處置商業(yè)銀行不良資產(chǎn)提供了一個新的思路,以其自身的優(yōu)勢迅速發(fā)展成為處置商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的最優(yōu)選擇。我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的問題由來已久。截至2015年12月,我國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)達到12744億元,不良資產(chǎn)率為1.67%,為五年內(nèi)最高記錄,不良貸款余額同比增加了51.25%。不良資產(chǎn)已經(jīng)成為中國商業(yè)銀行當前面臨的一個迫切需要解決的問題,亟需通過不良資產(chǎn)證券化來化解。隨著2016年商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化的重啟,越來越多的不良資產(chǎn)將通過這一方法得到處置。不可忽視的是,商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化是存在風險的,提前采取風險防范措施可以促進其成功實行。本文以商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化的相關理論為指導,通過案例分析法、定性與定量相結合的方法以及理論與實際相結合的方法,分析中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化面臨的風險。同時,介紹國外商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范的成功案例,借鑒其成功經(jīng)驗,并在此基礎上提出對策防范其風險,以期為中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化的風險防范提供一些參考。
【關鍵詞】：不良資產(chǎn) 證券化 風險防范 商業(yè)銀行
【學位授予單位】：內(nèi)蒙古大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.51
【目錄】：

• 摘要4-5
• abstract5-10
• 一、引言10-19
• 1.1 研究背景與研究意義10-11
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 文獻綜述11-16
• 1.2.1 國外文獻綜述11-13
• 1.2.2 國內(nèi)文獻綜述13-16
• 1.2.3 文獻綜述的評述16
• 1.3 研究方法和研究思路16-17
• 1.3.1 研究方法16-17
• 1.3.2 研究思路17
• 1.4 論文的框架結構17-19
• 二、基本概念與基本理論19-23
• 2.1 基本概念19-20
• 2.1.1 不良資產(chǎn)的界定19
• 2.1.2 資產(chǎn)證券化的涵義19
• 2.1.3 不良資產(chǎn)證券化的涵義及基本流程19-20
• 2.2 基本理論20-22
• 2.2.1 信息不對稱理論21
• 2.2.2 委托—代理理論21
• 2.2.3 資產(chǎn)組合理論21-22
• 2.3 本章小結22-23
• 三、中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化面臨的風險23-42
• 3.1 我國處置商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的歷史沿革23-25
• 3.1.1 建立資產(chǎn)管理公司23-24
• 3.1.2 打包處置24
• 3.1.3 債轉股24
• 3.1.4 不良資產(chǎn)證券化24-25
• 3.2 信用風險25-30
• 3.2.1 債務人信用風險26-27
• 3.2.2 發(fā)起人信用風險27-28
• 3.2.3 第三方信用風險28-30
• 3.3 技術風險30-37
• 3.3.1 資產(chǎn)池構建風險30-35
• 3.3.2 破產(chǎn)隔離風險35
• 3.3.3 信用增級風險35-36
• 3.3.4 產(chǎn)品定價風險36-37
• 3.4 環(huán)境風險37-39
• 3.4.1 經(jīng)濟環(huán)境風險37-38
• 3.4.2 法律環(huán)境風險38-39
• 3.4.3 政治環(huán)境風險39
• 3.5 操作風險39-41
• 3.5.1 人員因素風險39-40
• 3.5.2 流程因素風險40
• 3.5.3 系統(tǒng)因素風險40
• 3.5.4 外部事件風險40-41
• 3.6 本章小結41-42
• 四、國外商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范的案例及啟示42-47
• 4.1 美國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范案例42-43
• 4.2 日本商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范案例43-44
• 4.3 韓國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范案例44-45
• 4.4 國外商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范對中國的啟示45-46
• 4.5 本章小結46-47
• 五、中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)證券化風險防范的對策47-53
• 5.1 信用風險的防范對策47-48
• 5.1.1 債務人信用風險的防范對策47
• 5.1.2 發(fā)起人信用風險的防范對策47-48
• 5.1.3 第三方信用風險的防范對策48
• 5.2 技術風險的防范對策48-49
• 5.2.1 資產(chǎn)池構建風險的防范對策48-49
• 5.2.2 破產(chǎn)隔離風險的防范對策49
• 5.2.3 信用增級風險的防范對策49
• 5.2.4 產(chǎn)品定價風險的防范對策49
• 5.3 環(huán)境風險的防范對策49-51
• 5.3.1 經(jīng)濟環(huán)境風險的防范對策49-50
• 5.3.2 法律環(huán)境風險的防范對策50
• 5.3.3 政治環(huán)境風險的防范對策50-51
• 5.4 操作風險的防范對策51-52
• 5.4.1 人員因素風險的防范對策51
• 5.4.2 流程因素風險的防范對策51-52
• 5.4.3 系統(tǒng)因素風險的防范對策52
• 5.4.4 外部事件風險的防范對策52
• 5.5 本章小結52-53
• 結論53-54
• 參考文獻54-56
• 致謝56-57
• 攻讀學位期間發(fā)表的學術論文57

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本文編號：536147