本文關(guān)鍵詞：中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測研究——基于SCCA技術(shù)的實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：金融危機(jī)以來,隨著國際金融監(jiān)管組織、各國監(jiān)管當(dāng)局和學(xué)術(shù)界加強(qiáng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用,新方法、新技術(shù)不斷涌現(xiàn),SCCA是其中具有代表性的方法之一。本文結(jié)合我國銀行業(yè)實(shí)際情況,設(shè)計(jì)了針對SCCA技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的優(yōu)化算法,并采用非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)時變相依函數(shù),提出了新的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)J-VaR。在此基礎(chǔ)上,本文動態(tài)監(jiān)測了后危機(jī)時代我國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的演變過程。研究表明,優(yōu)化后的SCCA技術(shù)具有較好的適用性,時變風(fēng)險(xiǎn)相依結(jié)構(gòu)對系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)理論和實(shí)證研究至關(guān)重要。
【作者單位】： 南開大學(xué)金融學(xué)院;南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) SCCA 風(fēng)險(xiǎn)相依結(jié)構(gòu)
【基金】：國家社會科學(xué)基金重大項(xiàng)目“中國金融監(jiān)管制度優(yōu)化設(shè)計(jì)研究”(批準(zhǔn)號:09&ZD037)和“金融風(fēng)險(xiǎn)度量的新理論與新方法及其在中國金融機(jī)構(gòu)的應(yīng)用研究”(批準(zhǔn)號:14ZDB124)的資助
【分類號】：F832.3;F224
【正文快照】： 一、引言在新一輪國際金融監(jiān)管改革中,各國監(jiān)管當(dāng)局高度重視系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范工作,致力于構(gòu)建一個涵蓋宏觀審慎監(jiān)管的政策和體制框架,將增強(qiáng)金融部門的穩(wěn)定性和彈性作為宏觀審慎監(jiān)管政策的關(guān)鍵內(nèi)容(Jobst and Gray,2013)。宏觀審慎監(jiān)管政策的目標(biāo)是防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),為此,

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